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金融风险管理与资产定价

金融风险管理与资产定价

  • 字数: 115
  • 出版社: 中国财经
  • 作者: 王展|
  • 商品条码: 9787522341224
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 152
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥52 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书围绕金融风险管理 与资产定价展开系统论述。 第一章引言部分指出市场生 态重构、风险管理范式变革 、资产定价理论认知革命及 方法论革新的现状。第二章 进行文献综述,涵盖金融风 险度量和管理、资产定价模 型和机制的研究概述。 第三章聚焦金融风险度 量和管理,阐述经典投资组 合理论,分析各类金融风险 的内涵、形成、传播、预测 及防范,探讨风险度量与投 资决策。第四章深入资产定 价模型和机制,介绍资本资 产定价模型、套利资产定价 模型的应用场景,对实证资 产定价模型进行比较分析, 探讨高维阶矩资产定价模型 ,剖析资产定价机制和面临 的困境。 第五章关注新兴市场, 分别对绿色资产、数字资产 、文化资产的金融风险和资 产定价机制进行分析,揭示 新兴市场在风险管理和资产 定价方面面临的独特问题与 挑战。
作者简介
王展,上海商学院副教授,美国西弗吉尼亚大学金融学博士。“上商青年学者”荣誉称号获得者,上海商学院财务金融研究所研究人员,从事金融风险评估和金融资产定价研究10余年,研究成果曾得到过诺贝尔经济学奖获得者马科维茨的认可。曾主持上海市哲社项目“上海金融市场风险评估和防范机制研究”、上海市人民政府决策咨询研究重点专项课题“上海打造国际资产管理中心面临的挑战与对策研究”,并在此基础上撰写学术论文和决策咨询专报多篇。主持和参与其他上海市课题3项,在Journal of Financial Research、Journal of Portfolio Management、Journal of Risk等国内外高水平金融、管理类期刊上发表学术论文10余篇,对资产定价理论及其实践应用形成了一系列独到见解。
目录
第1章 引言 1.市场生态的颠覆性重构 2.风险管理范式的失效与新生 3.资产定价理论的认知革命 4.方法论革新的十字路口 第2章 文献综述 1.金融风险度量和管理的研究概述 消费者决策理论 随机优势理论 均值-方差理论 均值-方差理论的改进 行为金融学对投资组合理论的影响 2.资产定价模型和机制研究 资产定价模型 对CAPM的批评 改进资产定价模型 第3章 金融风险度量和管理 1.经典投资组合理论 现代投资组合理论的基本假设 现代投资组合理论的核心内容 2.金融风险的种类和内涵 市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 法律与合规风险 系统性风险 3.金融风险形成和风险传播 风险孕育的微观机理 风险扩散的传导网络 风险演化的系统特征 4.金融风险预测和防范 交换方差和风险不对称性 连续风险和非连续风险 金融风险的防范 5.金融风险度量和投资决策 第4章 资产定价模型和机制 1.资本资产定价模型的应用场景 风险定价的基准 企业决策 制度设计 理论边界的拓展 2.套利资产定价模型的应用场景 多因子定价 跨市场套利 风险管理 金融工程 理论拓展 3.实证资产定价模型比较分析 实证资产定价模型的局限性

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