金融工程(经济管理类课程教材·金融系列)--聚文网

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内容简介

金融工程学是一门集金融理论、数理建模与技术工具于一体的综合性学科。它以无套利定价为核心原理，以金融衍生工具为主要研究对象，强调通过工程化和结构化的方式解决金融实践问题，是实现金融创新和风险管理的重要抓手。随着全球金融市场不断深化发展，金融工程已成为现代金融体系不可或缺的关键组成部分。全书共十二章，从金融工程的基本概念和资本资产定价模型出发，逐步讲解远期、期货、期权、互换等衍生工具及其定价技术，系统呈现从单步和多步二叉树、布莱克-斯科尔斯-默顿模型到蒙特卡罗模拟法、希腊字母敏感性分析与结构化产品定价的完整知识链条。本教材将教学内容与建模工具紧密结合，力求在知其然的基础上引导学生知其所以然。

第1章金融工程概述 1.1 金融工程的定义 1.2 支撑金融工程发展的金融理论和技术方法 1.3 金融工程应用的领域与案例 1.4 本章小结第2章资本资产定价模型 2.1 投资组合理论的发展和基本假设 2.2 分散投资可以降低非系统性风险的量化描述 2.3 马科维茨投资组合理论 2.4 两基金分离定理 2.5 资本市场线和证券市场线 2.6 本章小结第3章套利定价理论 3.1 单指数模型 3.2 单因素套利定价模型 3.3 多因素套利定价模型 3.4 资本资产定价模型和套利定价理论的比较 3.5 本章小结第4章远期和期货 4.1 远期的定义和定价原则 4.2 期货的定义和定价原则 4.3 期货和远期的价格比较 4.4 利用期货合约进行套期保值、投机和套利的方法 4.5 基差风险 4.6 本章小结第5章期权和互换 5.1 期权的定义和定价原则 5.2 期权的价格关系 5.3 利用期权进行风险对冲、投机和构造结构化产品 5.4 互换的定义和应用 5.5 本章小结第6章单步二叉树 6.1 单步股票二叉树 6.2 二叉树的无套利定价 6.3 未来现金流的现值贴现定价法 6.4 风险中性定价法 6.5 本章小结第7章多步二叉树及其应用 7.1 两步二叉树 7.2 多步二叉树 7.3 美式期权 7.4 二叉树方法的改进 7.5 本章小结第8章利率二叉树与债券定价 8.1 利率二叉树与零息债券定价 8.2 含权债券定价 8.3 可提前清偿抵押贷款定价 8.4 本章小结第9章布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价 9.1 布朗运动

金融工程(经济管理类课程教材·金融系列)

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