数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整--聚文网

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内容简介

本书主要内容包括对数字经济背景下金融衍生品的信用价值调整（CVA）、债务价值调整（DVA）、资金价值调整（FVA）、抵押价值调整（ColVA）、资本价值调整（KVA）和保证金价值调整（MVA）的理论介绍与实践探析。随着金融理论与金融工程技术的迅速发展，现代金融工程开发的衍生品越来越复杂，多重价值调整模型作为衍生品价值评估与风险管理的必要手段，其特点是缩短了交易风险的数学理论与金融实践之间的差距。本书适合高等学校金融工程、理科各专业以及金融学专业研究生使用。

作者简介

冯美芳，女，34岁，金融学研究生，衢州学院讲师，主要研究方向为碳金融、衍生品定价等。发表《资本估值调整与交易对手风险管理研究——基于跳扩散过程的偏微分方程》《信用估值调整与交易对手风险管理》《预期资本短缺、杠杆率波动与股价崩盘风险》《信用风险、融资费用及初始保证金成本的风险管理》等论文。

第1章数字经济概述 1.1 背景 1.2 数字经济的内涵与特征 1.3 数字经济的意义第2章衍生品市场 2.1 衍生品市场的定义、特点与功能 2.2 市场参与者 2.3 中国衍生品市场的发展 2.4 未来衍生品市场的发展趋势第3章金融衍生品 3.1 金融衍生品的产生与发展 3.2 远期合约 3.3 期货合约 3.4 互换合约 3.5 期权第4章市场风险 4.1 利率风险 4.2 汇率风险 4.3 股票价格风险 4.4 商品价格风险第5章交易对手风险 5.1 交易对手风险的内涵 5.2 交易对手风险的量化第6章多重价值调整理论 6.1 信用价值调整 6.2 债务价值调整 6.3 资金价值调整 6.4 保证金价值调整第7章多重价值调整模型理论 7.1 信用价值调整与债务价值调整的理论发展 7.2 衍生品合约的资金价值调整 7.3 衍生品合约的保证金价值调整及其他价值调整 7.4 统一框架下衍生品合约的多重价值调整第8章跳跃风险与跳跃扩散模型 8.1 跳跃风险 8.2 跳跃扩散模型的研究现状第9章波动率风险与随机波动率模型 9.1 波动率风险 9.2 随机波动率模型的相关研究 9.3 带跳的随机波动率模型的相关研究第10章基于跳跃扩散模型的多重价值调整研究 10.1 基本假设 10.2 衍生品合约的价值 10.3 资产的价格动态方程 10.4 跳跃扩散模型下衍生品合约的多重价值调整 10.5 结果分析第11章基于随机波动率模型的多重价值调整研究 11.1 基本假设 11.2 资产的价格动态方程 11.3 随机波动率模型下衍生品合约的多重价值调整

数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整

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