波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)/金融期货与期权丛书--聚文网

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内容简介

从定义上看，波动率是衡量标的物随机性的指标。然而，其中仍存在可测量和可挖掘的规律。本书作者尤安·辛克莱拥有量子混沌学方面的博士学位，并且是非常成功的期权交易员，没人比他更精通于此了。本书的第2版并不只是复杂的数学分析。在长达18年的职业交易员生涯中，辛克莱先生研究出一套全面而系统的交易方法。此方法既取决于量化分析，也依赖于所有重要的人自身的因素，尤其是影响交易决策的心理和情绪性偏见等。辛克莱先生用简单而易于理解的方式向你展示创建这样一套交易系统所需的知识和工具。他将带你明晰期权定价的基础、波动率的度量、对冲、资金管理还有业绩评估等。此外，他还建立了一个基于Black-Scholes-Merton定价公式的量化模型，可用于测算波动率。事实上，该模型经过简单地调整后甚至可用于交易所有的金融工具。由于本书第1版发行以后，市场发生了几大重大变化。对此，辛克莱先生在本书的第2版中拓展了相应内容，并介绍了波动率指数期货、ETN和杠杆ETF等产品上涌现的许多新机会。同时他还： 1.分析了一系列历史波动率度量方法的优缺点。 2.清晰地展示了真实世界中波动率的运动以及波动率和标的资产收益的关联性。 3.提供一些已被证实的方法，用于明晰何时对冲、该对冲多少头寸。 4.提供一些通过持有组合来减少对冲需求的策略。 5.分享关于如何通过调整交易（包括从期货交易与专业赌博中拆入资金）来增加回报以及专业投机的无价秘诀。 6.介绍用于衡量当前交易表现的有力工具。 7.与你分享一些关于影响交易决策的认知和情绪性偏差的最新研究，并告诉你如何利用这些来增加自己的优势。 8.总结用于交易波动率指数期货，ETNs和杠杆ETFs的成功策略。 9.提供一个公司网站的访问权限，其中包含有价值的电子数据表、用于计算不同时间段内波动率曲面的模型以及模拟器等。本书的第2版是前所未有的交易指南。它既能让对数学一窍不通的人学会交易波动率，又能让精明的量化投资专家对深入理解期权交易产生浓厚的兴趣。

Volatility Trading 总序致谢第2版简介第1章期权定价布莱克-斯科尔斯-默顿模型模型假设结论本章小结第2章波动率的度量波动率的定义及度量波动率的定义其他波动率估计量本章小结第3章收益率和波动率的典型事实典型事实的定义波动率并非常数收益率分布的特征成交量和波动率波动率分布本章小结第4章预测波动率交易费用为零完美信息流对信息的价格影响力的共识极大似然估计使用基本面信息来预测波动率方差溢价本章小结第5章隐含波动率的动态变化波动率水平的动态变化波动率微笑和合约标的波动率微笑的动态变化期限结构的动态变化本章小结第6章对冲特殊的对冲方法基于效用的方法 Zakamouline的双渐近解交易成本的估计加总不同合约标的的期权本章小结第7章对冲后的期权头寸的分布离散对冲和路径依赖波动率依赖本章小结第8章资金管理特别的头寸管理方案凯利规则凯利规则的生效需要时间

波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)/金融期货与期权丛书

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