中国期货业发展创新与风险管理研究(15)中国期货业协会联合研究计划(第十七期)研究报告

中国期货业协会于2003 年正式启动了“中期协联合 研究计划”，并以此为依托 ，开展了多种形式、内容丰 富的期货研究工作。“中期 协联合研究计划”以促进期 货市场的稳步发展为根本目 标，旨在通过联合行业和社 会力量，共同推动期货市场 理论和实践研究工作。为了 提高研究成果的质量和实用 价值，在开展研究工作时， 编者坚持实用原则，有针对 性地就期货市场基础理论、 制度建设以及行业发展中需 要解决的问题等开展系统的 研究。自项目实施以来，“ 中期协联合研究计划”行业 各方和社会研究机构的广泛 关注，参与申报的单位超过 200家，前十六期项目形成 课题成果近百项。本书包括 了“中期协联合研究计划”的 十几篇公开招标课题研究报 告。

新监管形势下期货公司风险管理体系建设研究 一、引言 二、境外衍生品业务风险监管以及期货经营机构风险管理体系研究 （一）美国期货监管与风险评估体系 （二）英国期货市场的监管与风险评估体系 （三）巴塞尔协议在境外期货和衍生品监管中的应用 （四）境外衍生品业务风险监管对我国期货公司风险管理体系的启示 三、我国证券公司全面风险管理体系现状说明 （一）我国证券公司全面风险管理体系 （二）我国证券公司全面风险管理体系对于期货公司风险管理体系的启示 四、新监管形势下期货公司业务风险传导机制研究 （一）大类资产的关联性分析 （二）基于多资产风险传导的新型风险监管指标的研究 （三）将新型风险监管指标纳入期货公司风险监管报表 五、构建新监管形势下期货公司全面风险管理体系 （一）期货公司全面风险管理架构设计 （二）期货公司全面风险管理支撑体系建设 六、新监管形势下的期货公司风险监管报表设计 （一）新监管形势下，需要进一步完善丰富期货公司风险监管指标 （二）期货公司净资本计算表构建思路 （三）期货公司风险资本准备计算表构建思路 （四）期货公司表内外资产总额计算表构建思路 七、结论与展望 参考文献 新监管形势下期货公司风险管理体系建设研究 一、全面风险管理理论 （一）期货公司全面风险管理研究情况 （二）新版ERM框架 二、期货公司新监管形势及期货公司风险管理现状 （一）新监管形势分析 （二）业务回归后期货公司风险点分析 （三）期货公司全面风险管理现状及存在问题 三、期货公司全面风险管理体系建设方案 （一）期货公司全面风险管理体系的目标和原则 （二）期货公司全面风险管理体系架构 四、各类风险管理和量化模型创新应用 （一）期货公司各类风险管理 （二）新监管背景下前沿量化模型方案设计与应用 五、期货公司全面风险管理体系的实施保障 （一）健全全面风险管理体系制度保障 （二）全面风险管理人员专业保障 （三）全面风险管理信息系统保障 （四）有效应用全面风险管理评价结果 （五）培育全面风险管理文化 六、结论与展望 参考文献 我国“保险+期货”可持续发展模式研究——基于利益相关者博弈分析视角 一、引言 （一）研究背景和研究目的 （二）研究内容、研究方法和创新点 （三）创新与特色之处 二、“保险+期货”研究综述 （一）“保险+期货”模式的关键作用 …… 去补贴后“保险+期货”可持续发展模式研究 人工智能在期货公司智能风控领域的理论设想和实践应用研究 适应中国发展阶段的期货公司业务模式研究——期货资管业务发展方向探索 AI+金融大数据的新质生产力探索：融合地缘政治和宏观经济因素的能源期货价格波动预测机制研究 利用机器学习对资产价格异常波动进行监测、预警、对冲 人工智能在期货公司运营业务的实践应用研究 商品指数类期货上市必要性及发展模式研究 实体背景期货公司产业客户服务模式研究 基于新质生产力的期货公司智能风险控制机制研究 商品指数类期货上市必要性及发展模式研究