基于金融物理与贝叶斯方法的复杂金融系统价格预测研究--聚文网

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内容简介

本书聚焦于复杂金融系统价格预测，运用金融物理与贝叶斯方法展开研究。首先在绪论部分阐述研究问题、意义、动态、思路及方案。接着介绍金融系统价格预测基础理论，包括有效市场假说、混沌市场理论和协同市场假说。然后详细讲解金融物理与贝叶斯方法，并分别探讨随机动力学方程和随机波动模型中的贝叶斯应用。书中还以原油价格和我国股市价格为例，运用贝叶斯结合极大似然法、似然函数方法进行动态预测研究，同时对金融市场进行动态预测和流动性评估，涉及损失函数、预测能力检验等多种方法。最后得出研究结论，提出启示与建议，并对未来研究进行展望，为复杂金融系统价格预测提供了理论支持与实践参考。

作者简介

李江城，博士，统计学博士后，教授，博士研究生导师；云南财经大学金融学院副院长；云南省万人计划青年拔尖人才、昆明市中青年后备人才、国家自然基金通讯评审专家、量化金融与保险分会理事等；主持国自科2项、其他省部级项目8项；已发表近40篇SCI论文，20余篇被SSCI收录；获得云南省哲学社科三等奖2次、其他各类奖项近20次、多个国际SCI期刊杰出审稿专家称号等。

第一章绪论第一节研究问题与意义第二节研究动态概述第三节研究思路、科学意义与应用前景第四节研究方案第二章金融系统价格预测基础理论第一节有效市场假说第二节混沌市场理论第三节协同市场假说第三章金融物理与贝叶斯方法第一节金融物理学基础第二节贝叶斯方法第四章随机动力学方程的贝叶斯第一节随机动力学简介第二节福克尔-普朗克（Fokker-Planck）方程第三节随机动力学方程中的贝叶斯方法第五章随机波动模型的贝叶斯第一节平均限时崩盘率第二节赫斯顿（Heston）随机波动率模型第三节基于逃逸模型的股票价格限时平均崩溃率模型第六章基于贝叶斯和极大似然法的原油价格动态预测研究第一节极大似然估计法第二节信息熵预测分析第三节原油价格预测分析第四节稳定性比较第七章基于贝叶斯和似然函数方法对我国股市价格波动预测研究第一节似然函数方法第二节沪深300指数预测比较分析第三节预测结果与检验第八章基于金融物理与贝叶斯方法的金融市场动态预测和流动性评估研究第一节损失函数第二节优越预测能力检验第三节赤池和贝叶斯信息准则方法第四节似然估计和贝叶斯估计的动态预测方法第五节动态预测性能测试第九章结论、建议与展望第一节研究结论第二节启示与建议第三节未来展望参考文献

基于金融物理与贝叶斯方法的复杂金融系统价格预测研究

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