博弈论：策略互动、信息与激励

本书以通俗易懂的语言和鲜活的案例，阐述博弈论的基本理论框架和主要知识点。全书分成四大部分：第一部分主要论述在同步一次囚徒困境博弈中，尽管合作对整体而言是最优的，但不合作却是个体的最优策略。书中对困境的机理及其在现实社会生活中的具体表现做了分析，还介绍了同步一次博弈的其他一些有趣场景和案例。第二部分讨论重复博弈，围绕如何从困境走向合作展开，重点介绍在重复博弈中，自利行为和长期主义可以催生合作这一重要原理及其具体应用。同时还介绍了混合策略的基本思想。第三部分讨论序贯博弈。参与者行动有先后顺序，那些与自身利益相冲突的决策，会在其他参与者行动之后发生变化。参与者可以通过承诺行动改变竞争对手的预期，以促使其选择对自己有利的行动。第四部分是不完全、不对称信息下的博弈，主要阐述人们如何通过信号传递、信息甄别和机制设计，来缓解因信息不对称导致市场失灵所带来的逆向选择和道德风险问题，从而增进个体与社会利益。

夏大慰，教授、博士生导师，上海国家会计学院创院院长、财政部亚太财经与发展中心原主任、上海财经大学原副校长，教育部首批人文社科跨世纪学术带头人，1999年度国家“百千万人才工程”第一、二层次人选。享受国务院津贴。长期为多所名校讲授EMBA和EDP课程，并担任上海财经大学和复旦大学博士生导师。 曾先后兼任中国工业经济学会副会长、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海市会计学会会长、香港中文大学名誉教授、上海证券交易所上市委员会委员，以及宝钢集团、中海油、三峡集团、中国联通、浦发银行、国泰君安等公司外部董事和独立董事。 主持多项国家社会科学基金、国家自然科学基金等重要科研项目。著作有《产业政策论》《汽车工业:技术进步与产业组织》《政府规制：理论、经验与中国的改革》《产业组织学》《产业经济学教程》等。

序言 第1章　导论1 1.1　互动情境与策略思维2 1.1.1　从两个游戏开始2 游戏1　三个火枪手2 游戏2　纸币拍卖3 1.1.2　几个策略互动的例子4 1.1.3　策略思维7 1.2　博弈论的起源和形成8 1.2.1　博弈论的起源9 1.2.2　博弈论的形成10 1.2.3　博弈论的发展与诺贝尔经济学奖14 1.3　博弈论的基本概念17 1.3.1　博弈的表述形式17 1.3.2　博弈的分类18 游戏3　换钱游戏20 本章小结21 本章重要术语21 第一部分 同步一次博弈及其扩展 第2章　纳什均衡与囚徒困境博弈24 2.1　纳什均衡和占优策略25 2.1.1　纳什均衡25 2.1.2　米塔尔购并安赛乐案中的占优策略29 2.1.3　制药公司的销售大战33 2.2　囚徒困境博弈35 2.2.1　囚徒困境35 2.2.2　个体理性与集体理性的冲突36 2.3　同质产品价格战38 2.3.1　伯特兰寡头竞争39 2.3.2　同质竞争与差异化优势40 2.4　公地悲剧41 2.4.1　公地悲剧与产权界定41 2.4.2　温室气体排放43 2.4.3　渔业捕捞44 2.4.4　美洲野牛、加拿大鳕鱼和非洲大象46 2.5　其他一些例子46 2.5.1　位置博弈47 2.5.2　剧场效应49 2.5.3　演艺人员培养问题50 游戏4　选数游戏52 本章小结52 本章重要术语53 第3章　智猪博弈与协调博弈54 3.1　智猪博弈和小狗策略55 3.1.1　智猪博弈55 3.1.2　商业中的智猪博弈56 3.1.3　美国西南航空公司与小狗策略58 3.2　情侣博弈、猎鹿博弈和聚点均衡61 3.2.1　情侣博弈62 3.2.2　猎鹿博弈64 3.2.3　聚点均衡68 3.3　懦夫博弈和边缘政策70 3.3.1　懦夫博弈71 3.3.2　古巴导弹危机与边缘政策72 3.3.3　边缘政策的潜力与风险75 本章小结78 本章重要术语79 第4章　同步一次博弈的进一步分析80 4.1　多人同步一次博弈81 4.1.1　公共物品的特征81 4.1.2　一个简单的公共物品博弈83 4.2　连续型策略：古诺模型85 4.2.1　古诺模型与反应函数86 4.2.2　古诺均衡与卡特尔88 4.3　纳什均衡与风险防范90 4.3.1　纳什均衡中对风险的考量90 4.3.2　华为的备胎计划92 本章小结96 本章重要术语97 第5章　案例讨论：从德克士看“小狗策略”98 5.1　背景介绍99 5.2　博弈历程101 5.3　发展与挑战109 5.4　问题讨论114 思考题116 第二部分 重复博弈 第6章　无限重复博弈120 6.1　广告博弈与劣策略重复剔除121 6.1.1　广告博弈122 6.1.2　劣策略重复剔除法124 6.2　触发策略与合作125 6.2.1　冷酷策略与一报还一报策略126 6.2.2　合作的条件128 6.3　合谋与反垄断130 6.3.1　合谋在现实世界中的例子131 6.3.2　我国企业的“垄断协议”134 本章小结135 本章重要术语136 第7章　有限重复博弈137 7.1　有限重复博弈的均衡分析138 7.1.1　不确定结束期的有限重复博弈138 7.1.2　确定结束期的有限重复博弈与逆向归纳法140 7.1.3　期末问题144 7.2　重复博弈与合作147 7.2.1　阿克塞尔罗德的计算机模拟实验147 7.2.2　困境、期末问题与合作149 游戏5　海盗分金币157 本章小结157 本章重要术语158 第8章　混合策略159 8.1　纯策略与混合策略160 8.1.1　不存在纯策略纳什均衡的情形160 8.1.2　混合策略纳什均衡161 8.2　求解混合策略纳什均衡162 8.2.1　小偷和警卫的博弈163 8.2.2　无差异得益法165 8.2.3　存在多重均衡博弈的混合策略167 8.3　混合策略的一些应用170 8.3.1　体育赛事中的混合策略170 8.3.2　商业和其他对抗中的混合策略175 本章小结176 本章重要术语177 第9章　案例讨论：《京都议定书》与清洁发展机制178 9.1　《京都议定书》的形成背景179 9.2　三种减排机制182 9.3　初始排放权的界定184 9.4　从《京都议定书》到《巴黎协定》185 9.5　问题讨论188 思考题190 第三部分 序贯博弈 第10章　序贯博弈与子博弈精炼纳什均衡194 10.1　序贯博弈的表现形式与均衡分析195 10.1.1　进入博弈195 10.1.2　子博弈精炼纳什均衡197 10.2　逆推均衡与逆向归纳法200 10.2.1　逆推均衡200 10.2.2　讨价还价博弈202 10.2.3　逆向归纳法的局限性204 10.3　同步行动与序贯行动并存的博弈207 游戏6　饿狮博弈209 本章小结209 本章重要术语210 第11章　威胁、许诺与承诺行动211 11.1　威胁、许诺与承诺行动的含义212 11.1.1　威胁与许诺212 11.1.2　可信的威胁、许诺与承诺213 11.2　历史与现实中的承诺行动214 11.2.1　威胁和承诺的一些例子214 11.2.2　最低价格承诺219 11.2.3　过度生产能力与策略性行为220 11.3　斯塔克尔伯格模型：先发优势与承诺行动223 11.3.1　斯塔克尔伯格模型224 11.3.2　斯塔克尔伯格均衡解与卡特尔解、 　　　　　　　 古诺均衡解的比较225 本章小结227 本章重要术语227 第12章　案例讨论：维生素C行业的策略性行为与反垄断228 12.1　发展历程229 12.2　合谋与策略性行为232 12.3　中美维生素C反垄断案235 12.4　问题讨论238 思考题240 第四部分 不完全、不对称信息下的博弈 第13章　不完全信息与不对称信息244 13.1　不完全信息博弈245 13.1.1　不完全信息静态博弈与贝叶斯纳什均衡246 13.1.2　不完全信息动态博弈与精炼贝叶斯均衡249 13.1.3　不完全信息重复博弈与声誉模型253 13.2　不对称信息257 13.2.1　委托-代理关系258 13.2.2　隐藏信息与隐藏行动259 13.3　逆向选择与道德风险260 13.3.1　逆向选择260 13.3.2　道德风险264 游戏7　村庄的悲剧267 本章小结267 本章重要术语268 第14章　信号传递与信息甄别269 14.1　信号传递270 14.1.1　劳动力市场模型271 14.1.2　信号传递的一些例子274 14.2　信息甄别279 14.2.1　信息甄别的基本思想279 14.2.2　历史故事中的信息甄别281 14.2.3　价格歧视与版本化策略284 本章小结292 本章重要术语293 第15章　机制设计294 15.1　机制设计理论：源起与发展296 15.1.1　机制设计理论的源起296 15.1.2　机制设计理论的发展和基本思想298 15.2　参与约束与激励相容约束301 15.2.1　参与约束与效率工资301 15.2.2　激励相容约束304 15.3　机制设计的几个具体实例308 15.3.1　山西票号的身股制309 15.3.2　宝钢股份的股权激励计划312 15.3.3　自然垄断行业的激励性规制316 本章小结320 本章重要术语321 第16章　拍卖322 16.1　拍卖的发展与拍卖方式323 16.1.1　拍卖与拍卖理论的发展323 16.1.2　标准拍卖方式325 16.1.3　说真话的拍卖机制327 16.2　独立私人价值拍卖：出价策略与期望收益329 16.2.1　独立私人价值拍卖的最优出价策略329 16.2.2　收益等价定理330 16.3　关联价值、共同价值与赢者诅咒 331 16.3.1　关联价值与共同价值332 16.3.2　赢者诅咒333 16.4　欧美的无线电频谱拍卖实践336 16.4.1　美国的同步升价频谱拍卖336 16.4.2　欧洲的3G牌照拍卖339 本章小结343 本章重要术语344 第17章　案例讨论：MCI购并案345 17.1　背景资料346 17.2　博弈过程350 17.2.1　序曲350 17.2.2　发展353 17.2.3　高潮355 17.2.4　结局358 17.3　问题讨论359 思考题361 附录A361 游戏答案366 参考文献370