金融风险管理(高等学校经济管理类核心课程教材)

本书共两篇十六章，旨 在讲解金融市场投资过程中 有关金融风险管理的理论与 技术，结合现代软件编程技 术，采用“三位一体”的逻辑 介绍“金融风险理论知识-软 件编程实现-投资风险控制” 的有关内容。

01 金融风险类型篇 第一章 金融风险管理概论 第一节 金融风险管理的起源 第二节 金融风险的定义 第三节 金融风险的类型 第四节 金融风险管理的理论基础——资产配置视角 第五节 金融风险管理的基本流程 第二章 风险与收益关系的理论基础 第一节 资产投资收益率 第二节 资产投资风险 第三节 波动率与隐含波动率的定义 第四节 资产风险的度量 第五节 系统性风险与风险分散化 第三章 市场波动率度量 第一节 波动率建模步骤 第二节 条件异方差模型构建 第三节 指数加权移动平均模型建模 第四节 广义条件异方差模型建模 第五节 混频广义条件异方差模型建模 第六节 跳跃广义条件异方差模型建模 第七节 多元广义条件异方差模型建模 第八节 其他广义条件异方差模型族 第九节 波动率的估计与应用 第四章 市场风险度量 第一节 VaR定义 第二节 边际VaR、增量VaR、成分VaR 第三节 VaR的优点与缺点 第四节 预期亏损 第五节 SRISK测算方法 第六节 VaR和预期亏损估计应用 第五章 信用风险之信用评级方法 第一节 信用风险概论 第二节 信用风险违约率度量 第三节 信用损失与信用价差估计 第四节 信用风险评级方法 第六章 信用风险之价值度量 第一节 信用风险度量概论 第二节 Z值评分模型 第三节 KMV模型 第四节 CreditMetrics模型 第五节 CreditRisk+模型 第七章 操作风险 第一节 操作风险的界定 第二节 操作风险的识别 第三节 操作风险的评估 第四节 操作风险的管理 第五节 巴塞尔协议之操作风险管理 第八章 流动性风险 第一节 流动性风险的界定 第二节 交易流动性风险