债券市场导论(第3版)/NAFMII金融译丛

金融是现代经济的核心，债券市场则是全球经济 的基石。《债券市场导论（第3版）》作者莫拉德·乔 德里博士本着传道授业解惑的初衷，秉承其一贯的深 入浅出、循序渐进写作风格，为读者奉上了一本“和 而不同”的债券市场知识读本，可谓“大师”的“扛 鼎之作”。全书既有债券市场全貌的概览，又有市场 基本要素和关键特征的重点分析；既有对“万物兴歇 皆自然”的市场运行规律的阐释，又有对“当惊世界 殊”的市场最新发展的介绍。可以说，本书是阐述债 券市场运行、兼顾宏观微观层面的代表性著作，迄今 已多次再版。 《债券市场导论（第3版）》特色： “一本不一样的教科书”，写作风格浅显易懂、 循序渐进，阐述内容宏微观兼顾、与时俱进； “一本离实践最近的知识读本”，凝聚了作者债 券市场上多年的实践经验和感悟； “一本具有明显创新特质的工具书”，既引入了 市场上的最新发展，又开创性地将彭博、路透等界面 纳入书中，使得分析阐述更直观清晰。

杨农，现任中国银行间市场交易商协会副秘书长，曾任中国人民银行金融市场司副司长。先后获得武汉大学经济学学士学位，上海财经大学经济学硕士和博士学位，清华大学金融学博士后，美国斯坦福大学访问学者，北京大学经济研究所博士后导师。出版《战略合作经济学》、《产业组织：竞争与规制》、《国有企业改革和制度创新》、《中国债券市场：发展与创新》、《银行的秘密：揭开美联储的神秘面纱(第2版)》、《中国债券市场发展报告2011》等多部著作，主持国家社会科学基金后期资助立项项目“非正规金融：根源、运行及演进”。 莫拉德·乔德里(Moorad Choudhry)是伦敦KBC金融产品公司资金部的负责人。在此之前，他曾担任JP摩根大通银行结构性融资服务销售部门副总裁，汉姆布鲁斯银行(Hambros)资金部英镑自营业务交易员，也曾在荷银洁威证券公司(ABN AmroHoare Govett)的短期英国国债和货币市场部任职。 莫拉德·乔德里还担任了伦敦都市大学的客座教授，国际资本市场协会研究中心和雷丁大学的客座研究员，卡斯商学院数量贸易与金融中心的高级研究员，以及证券投资研究所的研究员。

第1章 债券导论 1．1 说明 1．2 市场参与者 1．3 债券分析 1．4 债券定价与收益率：传统方法 1．5 应计利息 1．6 债券收益率示例 参考文献 第2章 收益率曲线，即期与远期收益率曲线 2．1 收益率曲线 2．2 远期收益率曲线 2．3 即期利率 2．4 利率的期限结构 参考文献 第3章 债券工具与利率风险 3．1 久期，修正久期与凸性 参考文献 第4章 浮息债券综述 4．1 浮息票据 4．2 反向浮息票据 4．3 指数递减票据 4．4 合成可转换票据 4．5 利率差异票据 4．6 可转换双币票据 参考文献 第5章 货币市场 5．1 导论 5．2 基于收益报价的证券 5．3 基于贴现报价的证券 5．4 商业票据 5．5 彭博资讯系统的货币市场画面介绍 5．6 回购 附录5．A计息基础为365天的主要币种 第6章 欧洲债券市场 6．1 欧洲债券 6．2 外国债券 6．3 欧洲债券工具 6．4 发行过程：市场参与者 6．5 承销手续费,其他发行费用与定价 6．6 债券发行 6．7 担保条款 6．8 信托服务 6．9 债券的类型 6．10 清算系统 6．11 市场协会 6．12 彭博资讯系统相关画面介绍 6．13 二级市场 6．14 结算 参考文献 第7章 可转换债券、中期票据与权证 7．1 定义 7．2 价值及发行溢价 7．3 权证 7．4 中期票据 第8章 信用评级 8．1 信用评级 第9章 通胀挂钩债券 9．1 基本概念 9．2 指数挂钩债券的现金流量和收益 参考文献 第10章 资产证券化导论 10．1 证券化的定义 10．2 资产证券化的过程 10．3 资产证券化过程案例 10．4 彭博页面 参考文献 第11章 衍生工具导论 11．1 利率互换 11．2 交叉货币互换 11．3 期货合约 11．4 对冲比率 11．5 利率期权 参考文献 第12章 信用衍生品导论 12．1 导论 12．2 资产互换 12．3 信用违约互换 12．4 信用关联票据 12．5 总收益互换 12．6 信用期权 12．7 信用衍生品的一般应用 12．8 供求关系与信用违约互换基差 参考文献 第13章 政府债券交易方法与收益率分析 13．1 导论 13．2 票息价差 13．3 蝶式交易 13．4 彭博界面 参考文献 第14章 风险管理 14．1 风险特征描述 14．2 风险管理 14．3 利率风险 14．4 在险价值 14．5 信用风险的在险价值应用方法 参考文献 缩略语 译后记