信用风险管理(第3版)/NAFMⅡ金融译丛

信用风险涉及现代社会经济生活的方方面面，事 关一个国家的宏观经济决策和经济发展，甚至影响全 球经济的稳定与协调发展。 《NAFMII金融译丛：信用风险管理（第3版）》 应信用管理、金融风险管理及相关专业的教学需要而 出版。全书通过概论、度量、管理三大部分对信用风 险进行详细介绍。为了使读者深入了解信用风险的来 源、产生原因、信用风险管理过程，以及在风险管理 过程中所采用的各种理论、技术和方法，作者坚持将 理论与实务融为一体，在准确、系统地阐述信用风险 度量与管理基本内容的基础上，强调知识体系的逻辑 性和整体性。同时，为了帮助读者更好地理解书中的 知识，作者为各章精选案例和思考题，力图通过具体 的事例帮助读者对信用风险的度量与管理建立起更直 观的认识。 通过对《NAFMII金融译丛：信用风险管理（第3 版）》的学习，读者不仅能够了解信用风险度量的基 本知识、技巧和操作方法，而且对信用风险的防范措 施也能有所把握。《NAFMII金融译丛：信用风险管理 （第3版）》可作为信用管理、金融风险管理及相关 专业的教材，也可作为财经、金融专业人士的培训和 参考用书。

第1章 信用风险管理导论 第2章 信贷流程 2．1 引言 2．2 变化的环境 2．3 传统信贷流程 2．4 现代信贷流程 2．5 风险评估和风险度量 2．6 信用机构的多样性 2．7 信贷支持部门及其职能 2．8 信贷管理 2．9 何为机构的信用理念 2．10 塑造信用文化 2．11 信用风险策略 2．12 薄弱的信贷流程如何影响机构 2．13 集成风险导致独立的风险监控 2．14 结论 本章讨论问题 参考文献 第3章 交易分析：何为贷款目标 3．1 引言 3．2 信贷选择对增加股东价值的重要性 3．3 贷款目标 3．4 信贷交易的初评流程 3．5 跟踪信贷资金流向决定企业偿还能力 3．6 审查资金用途 3．7 信贷工具定价能否满足资产组合回报 3．8 信贷申请及请求 3．9 监测和服务交易 3．10 结论 本章讨论问题 参考文献 第4章 公司融资策略 4．1 引言 4．2 短期融资产品 4．3 资产支持信贷额度 4．4 现金流短缺产品 4．5 中期融资产品 4．6 过桥贷款 4．7 长期融资产品 4．8 结构性融资 4．9 银团贷款 4．10 杠杆融资 4．11 项目融资 4．12 贷款和交易工具的融合 4．13 日益增长的信用期权与衍生品市场 4．14 信用衍生工具：一个正在蓬勃发展的市场 4．15 结论 本章讨论问题 参考文献 第5章 公司财务分析 5．1 引言 5．2 识别风险等级 5．3 构建风险评估交易框架 5．4 会计概念和准则 5．5 比率分析 5．6 资产估值 5．7 现金流比率 5．8 现金流充足率 5．9 衡量现金流量 5．10 贷款人如何评估现金流量 5．11 结论 本章讨论问题 参考文献 第6章 公司特有风险：业务风险、行业风险和管理风险 6．1 引言 6．2 行业动态 6．3 行业的市场环境 6．4 波特模型及五种竞争力 6．5 什么是企业战略 6．6 PESTEL分析模型 6．7 SWOT分析模型 6．8 产业生命周期分析法 6．9 管理 6．10 管理层如何进行全球化管理 6．11 管理绩效评估 6．12 结论 本章讨论问题 参考文献 第7章 信贷风险度量 7．1 引言 7．2 信贷流程中信用风险度量的作用 7．3 信用风险度量框架 7．4 非预期损失 7．5 信用等级迁移 7．6 信贷方程各部分的估计 7．7 违约概率的估计 7．8 期限结构方法 7．9 期权模型 7．10 违约损失率(LGD)的估计 7．11 违约敞口金额的估计 7．12 信贷过程中模型的作用 7．13 结论 本章问题讨论 参考文献 第8章 信用组合管理 8．1 引言 8．2 信用组合管理的目的 8．3 现代资产组合理论的基本原理 8．4 构建有效边界 8．5 如何识别债务组合中的信用风险 8．6 其他投资组合信用风险管理模型 8．7 结论 本章讨论问题 参考文献 第9章 信用评级体系 9．1 引言 9．2 信用评级体系的作用 9．3 信贷风险架构 9．4 信用评级 9．5 外部信用评级 9．6 信用危机 9．7 检验信用评级系统的有效性 9．8 结论 本章讨论问题 参考文献 第10章 信贷经济学 10．1 引言 10．2 信贷交易定价 10．3 使用RAROc模型为经风险调整回报定价 10．4 资本与资产风险之间的关系 10．5 经济资本 10．6 巴塞尔资本协议及风险加权资本充足率 1O．7 巴塞尔新资本协议 结论 本章讨论问题 参考文献 尾注