基于网络视角的金融风险评估与防范研究

本书共分为十章。第一 章主要介绍本书的研究背景 、理论与现实意义、研究内 容与主要创新点。第二章至 第十章从多个视角出发，研 究了金融市场（股票市场、 外汇市场、货币市场、股指 期货市场、商品期货市场） 、金融体系以及金融与实体 行业间的金融安全问题，系 统性地揭示了金融安全的网 络复杂性，梳理了金融安全 的度量方法，并考察了政策 连续性、经济政策不确定性 的跨国溢出效应。

卜林，在南开大学获得金融学博士学位，现任教于天津财经大学金融系。曾在EmergingMarkets Finance and Trade(SSCI)、《世界经济》《财贸经济》《南开经济研究》《经济评论》等国内外核心期刊上发表论文多篇。

第一章 导论 第一节 选题的背景和意义 第二节 研究内容与主要创新点 第二章 全球股票市场系统性风险传递网络研究 第一节 全球股票市场风险传递的文献评述 第二节 全球股票市场系统性风险传递网络构建 第三节 全球股票市场系统性风险传递的实证分析 本章小结 第三章 全球外汇市场溢出效应与人民币国际影响力研究 第一节 汇率溢出效应的文献评述 第二节 基于QVAR模型的DY溢出指数 第三节 全球外汇市场溢出与人民币国际影响力实证分析 本章小结 第四章 基于有向无环图的境内外人民币利率联动关系研究 第一节 在岸离岸利率联动关系的文献评述 第二节 基于DAG的SVAR模型 第三节 境内外人民币利率联动关系的实证结果及分析 本章小结 第五章 基于时频视角的在岸离岸股指期货波动溢出效应研究 第一节 离岸股指期货联动关系的文献评述 第二节 DY溢出指数和BK溢出指数 第三节 五个股指期货波动溢出效应的实证结果与分析 本章小结 第六章 中国商品期货的尾部风险溢出效应及其驱动因素研究 第一节 商品期货间关联性和风险溢出效应的文献评述 第二节 AS-CAViaR模型与动态溢出指数测度 第三节 10种商品期货的尾部风险溢出的实证结果 第四节 商品期货尾部风险溢出的驱动因素分析 本章小结 第七章 中国金融体系内极端风险溢出关系研究 第一节 中国金融体系内极端风险溢出关系的文献评述 第二节 金融体系极端风险溢出的测度 第三节 金融板块间极端风险溢出的实证分析 本章小结 第八章 中国行业系统重要性评估及系统性风险防范研究 第一节 中国行业系统重要性评估及系统性风险防范的文献评述 第二节 留一法与条件Granger因果检验 第三节 中国行业系统重要性评估的实证结果分析 本章小结 第九章 基于分位数关联的政策连续性跨国溢出研究 第一节 政策连续性的文献评述 第二节 不同条件分位数溢出指数的构建 第三节 政策连续性跨国溢出效应的实证结果与分析 本章小结 第十章 经济政策不确定性的跨国跨类型溢出效应研究 第一节 经济政策不确定性跨国跨类型溢出效应的文献评述 第二节 经济政策不确定性跨国跨类型溢出关系的测度 第三节 经济政策不确定性跨国跨类型溢出效应的实证分析 本章小结 参考文献