投入产出序列表的构建与应用

本书从现有的投入产出 表的更新和预测方法入手， 对其进行梳理和总结，并结 合中国的实际数据构建中国 投入产出数据库。同时，进 一步扩展为年度投入产出表 ，在时间维度上分解为季度 投入产出表，引入复杂网络 理论，运用实例展示基于预 测的投入产出表的投入产出 分析应用。具体来讲，本书 分为六个章节：第1章为绪 论，综合阐述了课题的研究 背景和文献基础；第2章为 投入产出表的预测建模方法 ；第3章为基于MTT法下中 国投入产出表年度系列序列 表的构建；第4章为中国投 入产出表季度系列表的构建 ；第5章为北京市投入产出 表的构建；第6章为中国投 入产出网络的动态规律研究 。

郑海涛，博士，北京航空航天大学经济管理学院副教授、副院长，中国准精算师，美国威斯康星大学统计系和日本一桥大学经济研究所访问学者。中国统计学会理事，中国系统工程学会服务系统工程分会理事。研究方向：金融风险管理，经济统计分析。曾获北航科研“蓝天新星”、花旗奖教金、北航“十佳教师”奖、北京市挑战杯优秀指导教师等荣誉。主持国家自然科学基金项目4项、国家科技支撑计划子项目、北京市哲学社会科学规划项目、教育部人文社会科学研究项目等。在economic systems research、《经济研究》、《管理科学学报》等国内外期刊上发表论文60余篇，合著学术专著4部。主要讲授《精算学》、《金融风险管理》、《宏观经济学》等课程。

1.绪论 1.1 研究背景 1.2 文献基础 1.2.1 投入产出表的更新方法综述 1.2.2 中国投入产出表序列表的编制、更新与预测综述 2.投入产出表的预测建模方法 2.1 投入产出表的基本结构和投入产出矩阵 2.1.1 A表的基本结构 2.1.2 A表中的平衡关系 2.1.3 U表的基本结构 2.1.4 U表中的平衡关系 2.2 投入产出表的预测建模方法 2.2.1 A表的简化矩阵 2.2.2 A表的约束条件 2.2.3 RAS数据扩展法 2.2.4 T-EURO数据拓展法 2.2.5 矩阵变换预测法（MTT） 2.3 MTT I模型的仿真分析与方法比较 2.3.1 仿真流程 2.3.2 实验过程 2.3.3 结果分析 2.3.4 实证分析与方法对比 2.4 成分数据的预测建模方法 2.4.1 成分数据的概念 2.4.2 基于logratio变换的成分数据预测模型 2.4.3 基于球坐标变换的成分数据预测模型 3.基于MTT法下中国投入产出表年度序列表的构建 3.1 数据来源 3.2 数据处理 3.2.1 建立统一的分类标准 3.2.2 基准表的特殊处理情况 3.3 建立预测模型 3.3.1 基准表投入产出矩阵的解约束 3.3.2 内插年份预测模型 3.3.3 外推年份预测模型 3.4 层次时间序列预测（HTS方法） 3.4.1 层级数据预测方法原理 3.4.2 应用：基于HTS方法外推预测中国2018—2025年投入产出表 3.5 MTT数据库与WIOD、CIP及Eura MRIO数据库的比较 4.中国投入产出表季度序列表的构建 4.1 投入产出表分解技术综述 4.2 研究方法 4.3 基础数据 4.4 1992—2025年季度投入产出数据 4.4.1 基于T-EURO方法对年度投入产出表进行分解 4.4.2 基于MTT方法预测季度投入产出表 4.5 基于季度投入产出表的研究分析 4.6 小结 5.北京市投入产出表的构建 5.1 数据处理