股票量化投资策略---基于中国A股市场的新发展--聚文网

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内容简介

本书在对因子模型和A股市场已有的投资策略进行简要介绍的基础上，用实证的方法系统介绍了A股市场最近发现的投资策略以及公共因子，便于学者和投资者更好地了解A股市场的复杂性和特殊性。全书共9章，除第1章外，每一章选取一个最新发现的市场异象进行介绍和检验。

作者简介

朱一峰，中央财经大学金融学院助理教授。2016年获得美国埃默里大学经济学博士。曾担任美国埃默里大学客座助理教授，已在Journal of Financial and Quantitative Analysis、Advances in Econometrics、《数学物珲学报》等期刊发表多篇中英文论文。

第1章 A股市场现有投资策略与因子模型概述 1.1 简介 1.2 A股市场的特殊性 1.3 A股市场已有的因子模型和投资策略第2章在险价值与预期亏损的相关投资策略 2.1 简介 2.2 数据和变量 2.3 实证结果 2.4 总结第3章在险价值和预期亏损的变动相关投资策略 3.1 简介 3.2 模型建立 3.3 数据和方法 3.4 实证结果 3.5 经济学解释 3.6 DeltaES1因子 3.7 稳健性测试 3.8 总结第4章中国股票收益的非对称性 4.1 简介 4.2 方法 4.3 实证研究结果 4.4 总结第5章大额交易和最大值效应 5.1 简介 5.2 数据和变量 5.3 实证结果 5.4 总结第6章基于价格和成交量的凸显理论与实证 6.1 简介 6.2 凸显理论价值 6.3 数据和研究方法 6.4 实证结果 6.5 潜在的替代机制 6.6 突出引起的价格压力 6.7 附加测试 6.8 总结第7章分位数投资策略 7.1 简介 7.2 基于分位数的彩票措施 7.3 实证结果 7.4 总结第8章融资融券制度对波动率投资策略的影响 8.1 简介 8.2 数据和变量 8.3 经验检验 8.4 总结第9章趋势因子的相关投资策略 9.1 简介 9.2 美国市场上的趋势因子

股票量化投资策略---基于中国A股市场的新发展

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