频域因果关系检验理论与应用

因果关系检验已被广泛应用于宏观经济和金融研究中，因果关系检验可以被用来检测某一变量的变化是否有利于预测另一变量的变化。在Granger (1969)关于因果关系的开创性论文中，尽管他强调时域和频域因果关系具有同等重要性，但现有的大部分理论和实证研究还是只关注时域因果关系。然而，在频域领域进行因果关系检验可以揭示变量在不同频率处是否具有因果关系。由于频率和周期一一对应，因此频域因果关系检验可以揭示变

魏彦锋，博士，江西财经大学经济学院讲师，研究方向为计量经济学和宏观经济学，已在SCI和SSCI期刊发表论文十余篇，主持国家自然科学基金和江西省教育厅基金各一项，参与国家社科和国家自科四项。

\\\"第一章时间领域的因果关系及其检验 / 11时间领域因果关系的定义 / 12时间序列的平稳性 / 13时间领域因果关系的检验 / 14时间领域因果关系检验的应用 / 15本章小结 / 第二章一元时间序列的谱分析 / 21频谱分布函数 / 22频谱密度函数 / 23一些常见时间序列的谱密度 / 24谱密度的估计 / 25滤波 / 26本章小结 / 第三章多元时间序列的谱分析 / 31平稳向量自回归模型 / 32自协方差矩阵 / 33自协方差矩阵生成函数 / 34多元时间序列的谱密度 / 35向量移动平均过程和向量自回归过程的谱密度 / 36多元时间序列滤波 / 37本章小结 / 第四章频域因果关系的测度 / 41Geweke的平稳时间序列频域因果关系测度定义 / 42Hosoya的平稳时间序列频域因果关系测度定义 / 43Pierce的平稳时间序列频域因果关系测度定义 / 44非平稳时间序列频域因果关系测度的定义 / 45平稳时间序列频域因果关系测度举例 / 46本章小结 / 第五章频域因果关系的检验与效力 / 51Breitung和Candelon的平稳时间序列的频域因果关系检验 / 52非平稳时间序列的频域因果关系检验 / 53Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的理论研究 / 54Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的蒙特卡罗模拟 / 55Lemmens等的平稳时间序列频域因果关系检验 / 56本章小结 / 第六章频域因果关系检验的应用 / 61大宗商品价格是否有助于货币政策的制定：基于频域因果关系检验的研究 / 62石油价格是否有助于预测中国宏观经济：基于频域因果关系检验的研究 / 63本章小结 / 参考文献 / 附录 / 第二章MATLAB 代码 / 第四章MATLAB 代码 / 第五章MATLAB 代码 / 第六章MATLAB 代码 / \\\"