基金抱团交易、尾部风险与资产定价--聚文网

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内容简介

本书实证检验了左尾动量与右尾反转异象同样存在于中国市场，并结合中国市场的特点，提出了行为金融学角度的解释，有助于丰富国内对资产定价异象和行为金融学的研究。在实践层面，机构投资者持股和分析师更多关注可以有效缓解“左尾风险异象”，提升资本市场的定价效率，有效防范尾部风险。应该充分发挥机构投资者和证券分析师对市场的理性引导，促进资本市场平稳、高效运行，切实发挥金融为实体经济服务的作用。

第1章绪论 1.1 研究背景 1.2 研究内容 1.3 研究方法 1.4 研究意义 1.5 创新与不足第2章文献综述 2.1 机构投资者的信息网络与抱团交易行为 2.2 尾部风险的度量 2.3 机构投资者的信息网络与尾部风险 2.4 资产定价理论与因子研究 2.5 尾部风险与资产定价 2.6 文献评述第3章机构投资者抱团交易现象与信息网络构建 3.1 机构投资者抱团交易现象 3.2 基金经理抱团交易行为与特征 3.3 基金抱团持股交易特征 3.4 信息网络理论基础 3.5 基金抱团持股的信息网络 3.6 本章小结第4章基金抱团交易的信息网络对股价尾部风险影响研究 4.1 研究背景 4.2 文献回顾与研究假说 4.3 研究设计 4.4 实证结果分析 4.4.1 变量的描述性统计 4.4.2 主要变量的相关性分析 4.4.3 基金抱团交易对股价尾部风险的回归结果分析 4.4.4 排除内生性问题 4.4.5 稳健性检验 4.5 本章小结第5章影响机制分析 5.1 信息传递效率的影响机制 5.2 持股稳定性的影响机制 5.3 信息网络位置的影响 5.4 企业性质的影响 5.5 本章小结第6章中国A股市场中左尾风险异象存在性研究 6.1 研究背景 6.2 研究设计 6.2.1 样本选择 6.2.2 变量定义及计算 6.2.3 实证分析方法 6.3 实证结果分析 6.3.1 变量描述性统计 6.3.2 单变量投资组合分析 6.3.3 平均投资组合特征 6.3.4 双变量投资组合分析 6.3.5 Fama-MacBeth回归分析

基金抱团交易、尾部风险与资产定价

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