面板数据的半参数与非线性计量分析

经济变量间通常存在复杂的非线性关系。然而，由于非线性形式的多样性，确定其具体形式在实际操作中颇具挑战。 本书针对实际经济问题的定量分析需求，充分考虑短面板数据的特性，并特别关注面板数据模型中个体不可观测效应的设定与处理，提出了二类半参数面板数据模型。这类模型允许数据自然地揭示信息，减少因模型设定不当带来的风险。它们特别适用于企业效率评估（连续因变量）以及研究收入差距对健康影响的各种假设（二值离散因变量）的规范性检验；同时，它们为我们后续构建具体的参数模型（无论是非线性模型还是线性模型）提供了宝贵的线索。 此外，本书还探讨了一类具有广泛应用前景的连续多门槛面板数据因子模型，能够较好地解释股权质押与金融资产配置等经济问题。

第 1 章 绪论 / 1 1.1 面板数据概述 / 1 1.2 固定效应面板数据模型 / 7 1.3 面板数据因子模型 / 11 1.4 本书主要内容 / 16 第 2 章 预备知识 / 20 2.1 非参数回归函数的估计方法 / 20 2.2 变量选择的方法 / 26 2.3 最大似然估计的近似求解方法 / 32 2.4 积分的近似计算方法 / 38 第 3 章 一类半变系数面板数据模型的估计与模型选择研究 / 44 3.1 引言 / 44 3.2 模型的估计 / 47 3.3 模型的选择 / 52 3.4 渐近性质 / 54 3.5 模拟研究 / 56 3.6 孟加拉国首次生育时间间隔的分析 / 58 附录 A: 定理中的符号 / 63 附录 B: 定理的证明 / 66 第 4 章 基于半参数面板数据因子模型的企业技术效率测算 / 76 4.1 引言 / 76 4.2 模型及估计 / 78 4.3 蒙特卡罗模拟研究 / 82 4.4 我国制造业企业的效率测算 / 84 4.5 结论 / 92 第 5 章 连续多门槛面板数据因子模型及其应用 / 93 5.1 引言 / 93 5.2 模型及估计 / 95 5.3 GMM 估计的数值求解 / 98 5.4 蒙特卡罗模拟研究 / 100 5.5 模型在经济学问题中的应用 / 106 5.6 结论 / 111 第 6 章 随机效应半参数二值响应模型的估计研究 / 112 6.1 引言 / 112 6.2 随机效应半参数二值响应模型的估计 / 115 6.3 估计量的一致性及证明 / 120 6.4 蒙特卡罗模拟研究 / 124 6.5 在收入差距与健康关系中的应用 / 125 6.6 结论 / 127 第 7 章 随机效应二值响应模型的变量选择研究 / 129 7.1 引言 / 129 7.2 模型的自适应 Lasso 变量选择研究 / 132 7.3 蒙特卡罗模拟研究 / 139 7.4 在个体健康状况影响因素分析中的应用 / 140 7.5 结论 / 142 参考文献 / 144