复杂期权的数值方法

字数: 150
出版社: 中国经济
作者: 周志强//吴红英|
商品条码: 9787513678452
适读年龄: 12+
版次: 1
开本: 16开
页数: 153
出版年份: 2024
印次: 1

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内容简介

本书研究多资产期权定价的高维PDE计算方法，以及WT方法在非高斯过程驱动下的期权定价算法。这些数值算法是近年来期权定价的最新研究结果，具有较为重要的理论意义和广阔的实践应用前景。

1 引言 2 巴黎期权快速拉普拉斯变换方法 2.1 巴黎期权偏微分方程 2.2 Parisian期权拉普拉斯变换 2.3 Parasian期权拉普拉斯变换 2.4 数值算例 2.5 小结 3 高维期权定价RBF方法 3.1 多资产期权高维偏微分方程 3.2 RBF围线积分方法 3.3 股票价格离散 3.4 数值算例 3.5 小结 4 美式期权的拉普拉斯变换方法 4.1 传统拉普拉斯变换方法的缺陷 4.2 CEV期权模型 4.3 新型拉氏变换方法 4.4 数值算例 4.5 小结 5 Levy过程鲁棒柳树方法 5.1 引言 5.2 Levy过程 5.3 柳树方法 5.4 欧式期权误差分析 5.5 数值算例 5.6 小结 6 广义双曲Levy过程的柳树方法 6.1 引言 6.2 GH Levy过程 6.3 柳树方法 6.4 收敛性分析 6.5 数值算例 6.6 小结 7 结论与展望 7.1 期权定价方法总结 7.2 进一步研究方向参考文献后记