风险管理与损失模型

本书旨在向读者介绍风 险管理的定性和定量方法。 其中，上篇为风险管理的定 性分析，重点介绍了风险管 理的内涵与基本流程、风险 管理计划、风险识别与分析 、风险衡量、控制型风险管 理技术、财务型风险管理技 术和风险管理决策等内容； 下篇为风险管理的定量分析 ，重点介绍了风险损失次数 模型、风险损失金额模型、 风险损失模型的参数估计等 。 本书的读者定位是经济 管理类专业的本科生和研究 生，也可以作为有关科研人 员和企业风险管理工作者的 参考书。

赵明，1984年7月出生，首都经济贸易大学金融学院副教授、博士生导师，中国准精算师，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事，中国人口学会会员。2016年7月毕业于中国人民大学，获得经济学博士学位。2016年8月至2018年9月，在武汉大学经济管理学院从事博士后研究工作。2021年7月至2022年6月，入选北京市第13批人才“京郊行”计划，赴北京市大兴区商务局挂职副局长职务。主持完成国家社科基金后期资助项目“多人口随机死亡率建模与长寿风险量化管理研究”、北京市社会科学基金项目“京津冀协同发展中的长寿风险度量与应对机制研究”，在《中国人口科学》《统计研究》《人口研究》《中国人民大学学报》《数量经济技术经济研究》《保险研究》等杂志发表论文20余篇，并出版《长寿风险理论与应用》等专著3部。

上篇 风险管理的定性分析 第一章 风险管理概述 第一节 风险概述 第二节 风险管理概述 第三节 风险管理产生原因与发展历程 第二章 风险管理计划 第一节 风险管理目标 第二节 风险管理组织 第三章 风险识别与分析 第一节 风险识别概述 第二节 企业财产风险分析 第三节 企业责任风险分析 第四节 企业人身风险分析 第四章 风险衡量 第一节 损失数据的收集与整理 第二节 损失数据的描述 第三节 风险衡量指标 第四节 损失概率与损失程度的估测 第五章 控制型风险管理技术 第一节 风险控制概述 第二节 ，风险回避 第三节 损失控制 第四节 风险隔离与控制型风险转移 第六章 财务型风险管理技术 第一节 风险的非保险转移 第二节 风险自留 第三节 专业自保 第四节 风险的保险转移 第七章 风险管理决策 第一节 风险管理决策的基本内容 第二节 损失期望值分析法 第三节 效用分析法 下篇 风险管理的定量分析 第八章 风险损失次数模型 第一节 二项分布 第二节 Poisson分布 第三节 负二项分布 第九章 风险损失金额模型 第一节 对数正态分布 第二节 指数分布 第三节 帕累托分布 第四节 伯尔分布 第五节 威布尔分布 第六节 伽玛分布 第十章 风险损失模型的参数估计 第一节 点估计 第二节 区间估计 第十一章 风险损失模型的统计检验 第一节 拟合优度检验方法概述 第二节 x2拟合优度检验 第十二章 总损失分布模型 第一节 总损失分布模型和模型化原理 第二节 个体风险模型 第三节 复合风险模型 第四节 复合泊松分布和复合负二项分布 第十三章 损失分布的随机模拟 第一节 随机模拟的基本思想及随机数的产生 第二节 损失次数的随机模拟 第三节 损失额的随机模拟 第四节 总损失的随机模拟 第十四章 风险损失的度量方法 第一节 离差类风险度量方法 第二节 VaR方法与ES方法以及其经济资本的计算 思考题答案 参考文献