资产定价及风险管理

装帧: 平装
出版社: 经济科学出版社
作者: 吴松彬，张凯著
出版日期: 2024-12-01
商品条码: 9787521855357
版次: 1
开本: 其他
出版年份: 2024

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作者简介

本书主要介绍金融资产定价的主要概念和理论进行，并详细刻画主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的公式进行计算；掌握对各种金融工具的风险管理原理、方法与计算。一方面，对金融理论中的效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌恶，等价概率分布，风险中性定价，布朗运动与扩散；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期限结构，公司资本结构等基本概念进行详细阐述。另一方面对一般套利定价定理，资产组合均值，方差模型，两基金分离定理，资本资产定价模型，线性因子模型，Ross套利定价模型，单因素线性回报模型，期权定价的二项式与随机微分方程模型，利率与期限结构模型，股票组合的风险管理，债券组合的风险管理，衍生产品组合的风险管理，VaR, 以及期货合约的定价和套期保值策略等量化模型进行详细推导和论述。最后，应用上相互概念和模型对资产定价和风险管理中的实际案例进行分析。