程序化交易实战

本书涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括5章，分别介绍了程序化交易的基础、平台、语言、策略和进阶方法。靠前章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状；第2章分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍；第3章对通用性计算机语言在策略开发中的应用和新一代策略开发Q语言进行了介绍；第4章对数个经典策略进行了详细介绍；第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要方面分别进行了介绍。

冯永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事长。创立了微量网、量客投资、对冲汇等公司。北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，美国芝加哥大学访问学者，央行博士后。中国期货业协会互联网金融委员会顾问。

景亮，北京大学商务智能研究中心、北京大学对冲基金实验室不错研究员。中国科学技术大学应用物理学士，美国印第安纳大学物理硕士，美国德萨斯大学应用统计博士。旅美留学工作多年， 具有丰富的统计学行业应用和量化投资研究经验。

易晓磊，北京量邦信息科技股份有限公司总经理。北京大学软件工程硕士，南京大学软件工程学士，和君商学院互联网金融与大数据首届毕业生。曾担任Adobe公司系统工程师，明意投资管理有限公司首席架构师，茂募资产管理有限公司首席架构师。

第1章程序化交易基础1
1.1什么是程序化交易1
1.1.1广义的程序化交易1
1.1.2狭义的程序化交易4
1.2程序化交易业务讲解7
1.2.1程序化交易模型研发8
1.2.2程序化交易模型生产33
1.2.3程序化交易模型实盘运维35
1.2.4程序化交易模型管理38
1.2.5程序化交易模型产品化41
1.3国内程序化交易的现状42
1.3.1交易所概述和核心交易规则43
1.3.2平台和语言51
1.3.3程序化交易基金53
第2章程序化交易平台54
2.1典型平台简介和比较54
2.1.1MetaTrader55
2.1.2MultiCharts62
2.1.3从Bar数据到Tick数据67
2.2天语程序化交易平台74
2.2.1天语平台的整体架构及运行逻辑74
2.2.2天语研究版介绍76
2.2.3天语交易版介绍95
2.3云交易平台与策略超市103
2.3.1传统程序化交易平台104
2.3.2云交易平台105
2.3.3策略超市106
2.3.4微量网提供的服务107
2.3.5小结110
第3章程序化交易语言112
3.1通用性计算机语言112
3.1.1数据处理模块113
3.1.2策略开发模块113
3.1.3研究评测模块114
3.1.4交易风控模块115
3.1.5小结116
3.2Q语言开发基础117
3.2.1变量118
3.2.2运算、类型转换及字符串操作134
3.2.3控制结构：条件，循环，嵌套140
3.2.4函数的定义和调用148
3.2.5类的定义和调用150
3.3Q语言开发进阶153
3.3.1常用函数153
3.3.2常用指标类160
3.3.3策略代码结构171
3.3.4编程规范173
3.3.5注意事项181
第4章程序化交易策略183
4.1程序化交易策略概述183
4.1.1历史简介183
4.1.2策略结构185
4.1.3策略类别190
4.2Hans123系统191
4.2.1策略思想191
4.2.2交易规则192
4.2.3系统构造193
4.2.4策略代码193
4.2.5测试结果202
4.3DualThrust系统204
4.3.1策略思想204
4.3.2交易规则和系统构造205
4.3.3策略代码207
4.3.4测试结果212
4.4Volume-weightedMovingAverage系统214
4.4.1策略思想214
4.4.2交易规则与系统构造215
4.4.3策略代码216
4.4.4测试结果220
4.5周规则交易系统222
4.5.1策略思想222
4.5.2交易规则223
4.5.3系统构造225
4.5.4Q语言代码227
4.5.5测试结果234
4.6维克多交易系统237
4.6.1策略思想237
4.6.2交易规则238
4.6.3系统构造240
4.6.4Q语言代码242
4.6.5测试结果250
第5章程序化交易进阶254
5.1策略编写陷阱254
5.1.1简介254
5.1.2偷价格258
5.1.3未来函数264
5.1.4信号闪烁269
5.1.5程序化交易陷阱的避免方法276
5.2策略表现评估277
5.2.1后验研究过程278
5.2.2基本表现特征280
5.2.3多策略表现对比287
5.3参数寻优和去优化291
5.3.1优化基础知识291
5.3.2优化方法简介293
5.3.3优化结果测试303
5.4策略组合理论304
5.4.1收益与风险305
5.4.2两策略的组合306
5.4.3组合最优化算法309
5.4.4多策略的递减效应313
5.5市场环境判断315
5.5.1有效市场假设315
5.5.2分形市场假设320
5.5.3市场状态的度量325