利率衍生品设计原理与应用--聚文网

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舞蹈音乐的基础理论与应用

内容简介

“衍生品设计与金融创新实务丛书”采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面，能够降低整体衍生品的风险并提升获利。本丛书的内容可以提供改善我国金融创新的路径，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。
本书能够让你理解利率金融工程学的思想方法和实务应用，并掌握利率产品创新领域不可或缺的重要的金融工程技术。书中的思想、方法与工具正逐步在国内被越来越多的个人与金融机构所接受。金融从业人员和学生，若想提升自我价值、个人品牌和竞争力，你应该拥有它。

作者简介

陈松男，博士
上海高级金融学院
上海交通大学
陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。
陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在Journal of Finance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担任Advances in Investment Analysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。
同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。

赞誉
总序
序言
第1章计价转换、概率测度转换与期权定价
1.1简介
1.2自我融资策略之观念
1.3计价单位与自我融资策略
1.4概率测度转换
1.5期权定价的应用
1.6结论
附录1A计算式(1-47)内的
第2章计价转换简易模组
2.1简介
2.2计价转换模组之一
2.3计价转换模组之二
2.4计价转换模组之三
2.5结论
第3章远期概率测度与债券定价基础
……
第4章Vasicek利率模型
第5章CIR利率模型
第6章BDT利率模型
第7章利率衍生产品：单因子模型Hull-White
第8章双因子利率衍生产品模型Hul-White
第9章付息债券期权
第10章HJM利率模型：远期利率模型
第11章LIBOR市场模型：BGM模型
第12章利率期权的定价：利率上限期权、下限期权、IRS及互换期权
第13章常见的利率衍生产品
第14章汇率挂钩利率上限/下限期权、汇率挂钩互换率和汇率挂钩固定期互换率
第15章汇率挂钩利率互换期权
第16章研究方法
第17章美元区间保本票据的定价与分析：挂钩长短天期的固定年期互换利率
第18章固定期利率互换利差挂钩债券
第19章荷兰银行美元利率互换的定价及分析
第20章随机利率下的股票互换
第21章Delta、Gamma及分段对冲利率风险策略
参考文献

利率衍生品设计原理与应用

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