金融量化分析--聚文网

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内容简介

随着量化投资浪潮以及金融大数据时代的到来，金融量化分析显得日益重要。本书在整合金融理论、模型与方法以及编程的基础上系统阐述如何借助MATLAB软件高效实现一系列金融量化分析模型与方法，深入探讨如何运用模型、方法与技术分析我国金融交易数据和解决我国金融的实际问题。本书的主要内容包括MATLAB操作与编程基础、金融数据基础分析、金融收益分布特征、金融数据不错统计分析、金融时间序列分析与建模、金融波动率预测模型、组合优化与资产定价模型、市场有效性与事件研究以及金融时间序列的长记忆性等。所有量化分析均提供相应的MATLAB代码。本书不仅可用作研究生、高年级本科生的课程教材，还可为金融相关研究人员和从业人员进行金融量化分析提供参考。

第1章导论
1.1金融量化科学发展
1.2相关基础概念
1.3资本市场行为理论
1.4金融量化分析软件
1.5思考题
第2章MATLAB操作基础
2.1MATLAB发展历程及主要特性
2.2MATLAB窗口界面
2.3MATLAB常用命令与函数
2.4MATLAB数据工作
2.5MATLAB主要工具箱简介
2.6思考题
第3章MATLAB编程基础
3.1M文件编辑—调试器
3.2M文件的类型、结构及编程规则
3.3M文件的运行与调试
3.4有用编程技巧
3.5MATLAB与外部程序的交互
3.6思考题
第4章金融数据基础分析
4.1金融数据获取平台
4.2金融数据预处理
4.3金融收益率计算
4.4金融数据可视化
4.5金融数据基础统计分析
4.6金融数据抽样分析
4.7思考题
第5章金融收益分布特征
5.1概率分布基础
5.2稳定分布族
5.3金融收益分布的检验与拟合
5.4思考题
第6章金融数据高级统计分析
6.1相关分析
6.2回归分析
6.3主成分与因子分析
6.4支持向量机
6.5思考题
第7章金融时间序列分析与建模
7.1金融时间序列的分解
7.2单变量金融时间序列模型
7.3多变量金融时间序列模型
7.4思考题
第8章金融波动率预测模型
8.1金融资产价格过程及其波动率
8.2金融波动率预测模型概述
8.3基于历史波动率的预测
8.4基于条件波动率的预测
8.5金融波动率预测绩效评价
8.6思考题
第9章组合优化与资产定价模型
9.1优化模型及MATLAB求解函数
9.2资产组合与配置模型
9.3资本资产定价模型
9.4多因子定价模型
9.5期权定价模型
9.6债券定价模型
9.7思考题
第10章市场有效性与事件研究
10.1有效市场的含义与类型
10.2市场有效性的检验
10.3事件研究及其应用
10.4思考题
第11章金融时间序列的长记忆性
11.1长记忆过程
11.2长记忆性参数估计方法
11.3我国股票市场收益与波动序列的长记忆性测定
11.4思考题
参考文献

金融量化分析

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