中国证券市场流动性风险测度与控制--聚文网

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内容简介

王灵芝和吴忠编著的《中国证券市场流动性风险测试与控制》以中国证券市场的流动性风险为研究对象，在分析流动性风险内涵的同时，提出了基于条件方差理论的流动性风险测度方法。流动性风险是一种交易风险，发生在资产买入或卖出的时候。在市场行情急剧下跌甚至令人恐慌时，投资者的买卖策略会对股票价格产生冲击，组合的流动性风险凸显，此时准确地测度并管理资产组合的流动性风险有着重要的指导意义，《中国证券市场流动性风险测试与控制》以日间流动性风险研究为主线，并用少量篇幅研究了基于分时数据和逐笔成交数据的日内流动性风险。本书内容具有探索性、前瞻性和现实意义，可供金融专业的研究人员、硕士和博士研究生参阅。并对业内专业人士也有很好的参考和实用价值。

第1章绪论1
1.1研究背景1
1.2研究意义3
1.3本书的研究内容与结构4
1.4本书主要创新点6
第2章文献综述8
2.1流动性的含义与测度8
2.2流动性风险的测度12
2.3流动性风险的特征15
2.4流动性风险的管理18
2.5已有研究的不足20
第3章证券市场流动性风险的内涵与测度研究21
3.1流动含义21
3.2流动性风险的内涵分析23
3.3流动性风险测度的研究基础25
3.4日间流动性风险的测度模型30
3.4.1日间流动性测度指标的选取30
3.4.2风险测度模型介绍32
3.4.3基于时变方差法的日间流动性风险测度34
3.5日间流动性风险的测度——实证研究35
3.6本章小结41
……

中国证券市场流动性风险测度与控制

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