风险管理

本书根据中国银行业专业人员职业资格考试办公室近期新编写的2016年银行从业考试辅导教材编写而成，依照2016年近期新大纲，旨在帮助考生在短时间内理解知识点、加深记忆、熟悉题型，提高考试成功率。书中包括中国银行业协会指定的单选、多选和判断三种题型，每章配有知识要点提示、精选例题、同步练习及解析。

银行业专业人员职业资格考试命题研究院，包括中国人民大学、中央财经大学、清华大学五道口学院的众多老师，六年来带领数千名考生顺利拿到了银行从业资格证书，深受广大考生欢迎。

第1章  风险管理基础 1
第一节  风险与风险管理  1
考点1  风险、收益与损失  1
考点2  风险管理与商业银行经营  2
考点3  商业银行风险管理的发展  3
第二节  商业银行风险的主要类别  5
考点4  商业银行风险的主要类别  5
第三节  商业银行风险管理的主要策略  9
第四节  商业银行风险与资本  12
考点5  资本的定义、作用和分类  12
考点6  监管资本与资本充足率要求  12
第五节  风险管理的数理基础  14
考点7  收益的计量  14
考点8  常用的概率统计知识  15
考点9  投资组合分散风险的原理  16
第六节  本章系统自测  17
答案与解析  26
第2章  商业银行风险管理基本架构  36
第一节  商业银行风险管理环境  36
考点1  商业银行公司治理  36
考点2  商业银行内部控制  37
考点3  商业银行风险文化  38
考点4  商业银行管理战略  39
考点5  风险偏好  39
第二节  商业银行风险管理组织  39
第三节  商业银行风险管理流程  41
第四节  商业银行风险管理信息系统  42
第五节  本章系统自测  43
答案与解析  49
第3章  信用风险管理  56
第一节  信用风险识别  57
考点1  单一法人客户信用风险识别  57
考点2  集团法人客户信用风险识别  59
考点3  个人客户信用风险识别  59
考点4  贷款组合的信用风险识别  60
第二节  信用风险计量  62
考点5  风险暴露分类  62
考点6  客户评级  62
考点7  债项评级  65
考点8  信用风险组合的计量  67
第三节  信用风险监测与报告  68
考点9  信用风险监测  68
考点10  风险监测对象  68
第四节  信用风险控制  74
考点11  限额管理  74
考点12  信用风险缓释  77
考点13  信用风险的关键业务流程/环节控制  79
考点14  资产证券化与信用衍生产品  80
第五节  信用风险资本计量  82
第六节  本章系统自测  83
答案与解析  94
第4章  市场风险管理  106
第一节  市场风险识别  106
考点1  市场风险特征与分类  106
考点2  主要交易产品及其风险特征  108
考点3  账户划分  110
第二节  市场风险计量  111
考点4  基本概念  111
考点5  市场风险计量方法  115
第三节  市场风险监测与控制  118
考点6  市场风险管理总体要求  118
考点7  市场风险监测与报告  118
考点8  市场风险控制  119
考点9  银行账户利率风险管理  120
第四节  市场风险资本计量方法  122
考点10  市场风险资本计量方法  122
考点11  经济资本配置和经风险调整的绩效评估  123
第五节  交易对手信用风险  125
考点12  交易对手信用风险的定义和计量范围  125
第六节  本章系统自测  126
答案与解析  132

第5章  操作风险管理  140
第一节  操作风险概述  140
考点1  操作风险的定义与特点  140
第二节  操作风险评估  144
第三节  操作风险控制  145
第四节  操作风险监测与报告  150
第五节  操作风险资本计量  151
考点2  操作风险资本计量方法  151
第六节  本章系统自测  153
答案与解析  160
第6章  流动性风险管理  167
第一节  流动性风险识别  167
考点1  资产负债期限结构  167
考点2  资产负债币种结构  168
考点3  资产负债分布结构  168
第二节  流动性风险评估  169
考点4  性比率/指标法  169
考点5  现金流分析法  170
考点6  流动性评估方法  170
第三节  风险监测与控制  171
考点7  流动性风险预警  171
考点8  测试  172
考点9  情景分析  172
考点10  性风险管理方法  173
第四节  本章系统自测  174
答案与解析  181
第7章  其他风险管理  191
第一节  国别风险管理  191
考点1  国别风险管理的概念  191
考点2  国别风险管理的基本做法  191
第二节  声誉风险管理  192
考点3  声誉风险的概念  192
考点4  声誉风险管理的基本做法  193
考点5  声誉危机管理规划  194
第三节  战略风险管理  195
考点6  战略风险管理的概念  195
考点7  战略风险管理的基本做法  195
第四节  本章系统自测  197
答案与解析  202
第8章  风险评估与资本评估  207
第一节  风险评估  207
第二节  压力测试  208
第三节  资本评估  208
考点1  资本定义、功能与分类  208
考点2  资本规划的主要内容及频率  209
第四节  内部资本充足评估报告（ICAAP）  209
第五节  本章系统自测  210
答案与解析  211
第9章  银行监管与市场约束  213
第一节  银行监管  213
第二节  市场约束  220
考点1  市场约束  220
考点2  信息披露  220
考点3  外部审计  221
第三节  本章系统自测  222
答案与解析  232
银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷  242
风险管理（一）  242
风险管理（二）  261
参考答案及解析  280
风险管理（一）  280
风险管理（二）  294