您好，欢迎来到聚文网。 登录 免费注册
购物车 0 我的订单
商品分类
投资组合绩效测评实用方法(原书第2版)

投资组合绩效测评实用方法(原书第2版)

  • 装帧: 平装
  • 出版社: 机械工业出版社
  • 作者: (英)卡尔R.培根(Carl R. Bacon) 著;黄海东 译 著作
  • 出版日期: 2015-03-01
  • 商品条码: 9787111487623
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 269
  • 出版年份: 2015
定价：￥59 销售价：登录后查看价格  ￥{{selectedSku?.salePrice}} 
库存： {{selectedSku?.stock}} 库存充足
{{item.title}}：
{{its.name}}
立即购买 加入书单 收藏
精选
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
科学真好玩
¥64
科学真好玩
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
法国经典中篇小说
¥11.14
法国经典中篇小说
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
猫的摇篮(精)
¥21.56
猫的摇篮(精)
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
旧时风物(精)
¥24.94
旧时风物(精)
三希堂三帖/墨林珍赏
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
兰亭序/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
蜀素帖/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
真草千字文/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
舞蹈音乐的基础理论与应用
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
在形成投资决定和策略的过程中，绩效测评和归因分析是关键工具。绩效测评是投资决策过程的品质控制，它使得投资经理能够计算收益率，了解资产投资组合的表现，与客户沟通以及改进投资组合的表现。
投资组合绩效测评实用方法关注绩效收益率的实际使用和计算而不是学术背景，它提供了这些方法在现今金融环境中的作用和影响的清晰指引，使得读者能够应用他们的知识并产生即刻效果。
作者简介
卡尔·培根，CIPM，StatPro的董事长，一个为资产管理行业提供服务的数据和软件开发专家。他也经营自己的咨询公司，在各种风险和绩效测评问题上，向资产管理人提供建议。在加入StatPro之前，卡尔·培根是Foreign&colonial管理有限公司风险控制和绩效的总监，JPMorgan投资管理公司的绩效(欧洲)的负责人，副总裁，Royal保险资产管理公司的绩效负责人。卡尔·培根持有曼彻斯特大学的数学荣誉学士学位，是Investment-Performance．com的执行委员会成员，也是7city Learning的助教。作为投资绩效委员会和GIPS的创始会员，卡尔·培根是IPC解释&IPC核验子委员会的前，是Jouumal of PeiformanceMeastlrement咨询委员会成员。
目录
丛书序
丛书序（英文版）
推荐序
译者序
致谢
第1章  介绍
为什么要做投资组合绩效测评
投资绩效测评过程
这本书的目的
绩效测评师的职责
本书的结构
第2章  投资收益率中的数学
简单收益率
金额加权收益率
时间加权收益率
时间加权收益率和金额加权收益率的比较
时间加权收益率法的近似处理
混合方法
采用哪种方法
自我选择
年化的收益率
连续的复利收益率
总收益率和净收益率的计算
投资组合组成部分的收益率
基础货币和本币收益率
第3章  参考基准
参考基准
参考基准的统计数据
对等组和整体选择
随机投资组合
名义基金
超额收益率
绩效费
绩效费结构
第4章  风险
风险的定义
风险度量
回归分析
修正的詹森alpha
相对风险
收益率分布
对冲基金的风险调整绩效测量指标
回撤率
下行风险（或半标准差）
在险价值
下行风险调整后收益率
固定收益风险
使用哪个风险指标
风险控制结构
第5章  绩效归因
算术法归因分析
Brinson和Fachler模型
相互作用
几何法超额收益率归因分析
权重
第6章  多货币归因分析
Ankrim和Hensel法
Karnosky和Singer法
几何法多货币归因分析
利率差别
第7章  固定收益归因分析
收益率曲线
第8章  多时段归因分析
平滑算法
第9章  归因分析问题的扩展
归因分析的变形
多层次归因分析
归因分析标准
投资绩效归因分析方法的进化过程
风险调整后的归因分析
第10章  衍生工具的绩效测评
期货
远期外汇合约
互换
期权
认股权证
市场中性归因分析
第11章  业绩展示标准
我们为什么需要业绩展示标准
全球投资业绩标准（GIPS）
对于资产管理人的优点
标准
核验
解释子委员会
分散程度指标
达到合规性
保持合规性
附录A  简单归因分析
附录B  多货币归因分析方法
参考文献

蜀ICP备2024047804号

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网