计量经济学

计量经济模型是利用数据连接现实与未来的桥梁。此书基于模型的视角，对经典计量经济模型、系统计量经济模型、时间序列模型、向量自回归模型、非参数计量经济模型以及空间计量经济模型等模型的建模方法做了重点研究。书中系统地介绍了每类模型的设定、估计以及检验方法。在此基础上，此书也研究了非平稳过程的建模问题，探讨了动态建模方法。为了使本书的内容理论与应用并重，给出了模型的计算机求解方法，并在1章中重点研究了计量经济模型的应用问题，使得本书更加具有实用性。 为了降低难度，在第2章详细讲解了书中用到的数学知识。数学知识都是以计量经济学为背景进行讲解的，使读到此书的读者会很好容易完成学习的进程。将复杂的内容变得简单易懂，是本书的重要特色之一。 本书研究的模型跨越了计量经济学发展的不同阶段。因此，可作为博士研究生、硕士研究生以及本科生的教学与参考书，也可以作为专业学者的参考书。

马薇，1957年生，天津财经大学数学与计量经济学教授，博士生导师。全国很好教师，全国师德标兵、天津市大学生数学竞赛很好指导教师。中国数量学会学术委员会委员、中国数量经济学会理事会常务理事。

第1章绪论
1.1计量经济学研究问题的方法
1.2计量经济模型的建模过程
第2章计量经济学中的统计与数学工具
2.1计量经济学中的数学分析
2.1.1多元函数的极值
2.1.2差分算子与滞后算子
2.2计量经济学中的线性代数与矩阵论基础
2.2.1矩阵概念与矩阵的向量化
2.2.2矩阵的运算
2.2.3计量经济模型中常用的特殊矩阵
2.2.4矩阵与向量组的其他知识
2.2.5线性方程组解的理论
2.3计量经济学中的概率论与数理统计的相关知识
2.3.1随机变量的数字特征
2.3.2重要随机变量的分布
2.3.3条件分布与条件期望
2.3.4参数估计
2.3.5假设检验
2.3.6大数定律与中心极限定理
2.4随机过程简介
2.4.1随机过程的基本概念
2.4.2计量经济学中常用的随机过程
第3章一元线性回归模型
3.1计量经济模型中变量的分类
3.1.1内生变量与外生变量
3.1.2滞后变量与虚拟变量
3.2一元线性回归模型的一般概念
3.2.1回归分析的基本概念
3.2.2一元线性回归模型的基本假设
3.2.3一元线性回归模型的参数估计
3.2.4一元线性回归模型的统计检验
3.2.5一元线性回归模型的应用
3.2.6一元线性回归模型的案例
第4章多元线性回归模型
4.1多元线性回归模型的一般概念
4.2多元线性回归模型的参数估计
4.2.1多元模型的普通最小二乘估计
4.2.2多元线性模型参数的最大似然估计
4.2.3多元线性模型参数的矩估计
4.3多元线性回归模型的检验
4.3.1多元模型的经济学检验
4.3.2多元模型对样本数据拟合优度检验的设计研究
4.3.3模型设定的显著性检验
4.3.4回归参数的显著性检验
4.4可变换成多元线性回归模型的模型
4.4.1对数模型
4.4.2指数模型
4.4.3其他可化为线性的模型
4.5有约束条件的线性回归模型
4.5.1对参数约束的回归模型
4.5.2对回归模型解释变量个数增减的约束
4.5.3参数稳定性检验
4.5.4约束问题的其他检验方法简介
4.6对线性模型的思考
4.7利用R语言进行计量分析
4.7.1利用R语言生成白噪声
4.7.2利用R语言构造泊松过程
4.7.3利用R语言构造一个简单线性回归
4.7.4利用R语言构造异方差与序列相关数列
第5章经典参数模型的检验与修正方法研究
5.1异方差性的检验与修正方法
5.1.1异方差概述
5.1.2异方差性的检验
5.1.3模型中异方差问题的修正方法研究
5.2计量经济模型序列相关性的研究
5.2.1序列相关性的一般概念以及对模型的影响
5.2.2存在序列相关问题时对模型的影响
5.2.3序列相关性的检验
5.2.4序列相关问题的修正
5.3计量模型多重共线性的研究
5.3.1多重共线性的数学定义
5.3.2多重共线性对计量经济模型的影响
5.3.3多重共线性的检验
5.3.4多重共线性问题的解决方法
第6章系统计量经济模型
6.1系统计量经济模型的一般概念
6.1.1系统计量经济模型的例子
6.1.2系统计量经济模型中变量与单方程的分类
6.1.3系统计量经济模型的分类
6.1.4系统计量经济模型的识别
6.2系统模型的估计
6.2.1间接最小二乘法
6.2.2系统计量经济模型的工具变量估计法
6.2.3系统计量经济模型的两阶段最小二乘估计方法
6.2.4利用软件EViews估计系统计量经济模型
6.3系统计量经济模型建模的基本过程
第7章时间序列模型
7.1时间序列模型的一般概念与研究工具
7.1.1时间序列过程的因果性
7.1.2时间序列过程的自相关函数与偏自相关函数
7.1.3时间序列过程的总体谱
7.1.4滞后算子的性质
7.2自回归模型
7.2.1自回归模型的一般概念
7.2.2AR（1）过程的性质
7.2.3一般自回归模型AR（p）的性质
7.3移动平均过程
7.4自回归移动平均过程
7.5非平稳时间序列的建模
7.6单位根检验
7.6.1随机扰动项无序列相关性的单位根检验——DF检验
7.6.2随机扰动项存在序列相关性的单位根检验
7.6.3方差比检验
7.7向量自回归模型VAR
7.7.1VAR模型的一般概念
7.7.2向量过程的平稳性
7.7.3VAR（p）模型衍生模型的推导
7.7.4VAR（p）模型的估计
7.7.5VAR（p）模型中滞后期p的选取方法
7.8向量自回归模型的应用
7.8.1VAR模型与格兰杰因果关系检验
7.8.2利用VAR模型进行脉冲分析
7.9其他时间序列模型简介
7.9.1自回归条件异方差模型
7.9.2长记忆时间序列模型
……
第8章空间计量经济模型
第9章非参数与半参数计量经济模型
第10章协同积分与误差修正模型
第11章计量经济模型的应用研究
参考文献
附录A正态曲线下的面积
附录Bt-分布的临界点
附录Cx2分布的临界点
附求DF分布
附录EDW检验上下界
附录F冯诺曼比临界值
附录G（P-1）／σP经验累积分布表
附录HT（P-1）经验累积分布表
附录I谢整检验界值表