风险管理讲义·真题·预测全攻略

本书是银行业专业人员职业资格考试初级专业科目“风险管理”的配套学习资料，依托具有深厚 编写水平的专家团队，严格依据官方教材及考试大纲，在精选高频考点的基础上编写而成。 全书分为考点精讲及归类题库两部分：考点精讲主要选取考频较高、易混淆的考点进行详细讲解； 归类题库则选取考频较高的知识点，在此基础上编设与实战难度相当的试题。 本书特别适用于参加银行业专业人员职业资格考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生

第一章风险管理基础
第一节风险与风险管理1
考点1风险、收益与损失1
考点2风险管理与商业银行经营2
考点3商业银行风险管理的发展3
第二节商业银行风险的主要类别4
考点4商业银行风险的主要类别4
第三节商业银行风险管理的主要策略8
考点5商业银行风险管理的主要策略8
第四节商业银行风险与资本11
考点6资本的定义、作用11
考点7监管资本与资本充足率要求11
第五节风险管理的数理基础14
考点8收益的计量14
考点9常用的概率统计知识14
考点10投资组合分散风险的原理15
第六节同步强化训练16
第二章商业银行风险管理基本架构
第一节商业银行风险管理环境33
考点1商业银行公司治理33
考点2商业银行内部控制34
考点3商业银行风险文化35
考点4商业银行管理战略35
考点5风险偏好36
第二节商业银行风险管理组织36
考点6商业银行风险管理组织36
第三节商业银行风险管理流程37
考点7商业银行风险管理流程37
第四节商业银行风险管理信息系统39
考点8风险管理信息系统39
第五节同步强化训练40
第三章信用风险管理
第一节信用风险识别51
考点1单一法人客户信用风险识别51
考点2集团法人客户信用风险识别53
考点3个人客户信用风险识别54
考点4贷款组合的信用风险识别54
第二节信用风险计量56
考点5风险暴露分类56
考点6客户评级57
考点7债项评级59
考点8信用风险组合的计量61
第三节信用风险监测与报告62
考点9信用风险监测62
第四节信用风险控制68
考点10限额管理68
考点11信用风险缓释71
考点12信用风险的关键业务流程／环节控制72
考点13资产证券化与信用衍生产品74
第四节信用风险资本计量75
考点14信用风险资本计量方法75
第五节同步强化训练76
第四章市场风险管理
第一节市场风险识别97
考点1市场风险特征与分类97
考点2主要交易产品及其风险特征99
考点3账户划分101
第二节市场风险计量102
考点4基本概念102
考点5市场风险计量方法106
第三节市场风险监测与控制109
考点6市场风险管理总体要求109
考点7市场风险监测与报告109
考点8市场风险控制110
考点9银行账户利率风险管理110
第四节市场风险资本计量方法112
考点10市场风险资本计量方法112
考点11经济资本配置和经风险调整的绩效评估114
第五节交易对手信用风险115
考点12交易对手信用风险的定义和计量范围115
第六节同步强化训练116
第五章操作风险管理
第一节操作风险概述129
考点1操作风险的定义与特点129
第二节操作风险评估133
考点2操作风险评估133
第三节操作风险控制134
考点3操作风险控制134
第四节操作风险监测与报告139
考点4操作风险监测与报告139
第五节操作风险资本计量140
考点5操作风险资本计量方法140
第六节同步强化训练142
第六章流动性风险管理
第一节流动性风险识别155
考点1资产负债期限结构155
考点2资产负债币种结构156
考点3资产负债分布结构156
第二节流动性风险评估157
考点4流动性比率／指标法157
考点5现金流分析法158
考点6其他流动性评估方法158
第三节流动性风险监测与控制159
考点7流动性风险预警159
考点8压力测试160
考点9情景分析160
考点10流动性风险管理方法161
第四节同步强化训练162
第七章其他风险管理
第一节国别风险管理177
考点1国别风险管理的概念177
考点2国别风险管理的基本做法177
第二节声誉风险管理178
考点3声誉风险的概念178
考点4声誉风险管理的基本做法179
考点5声誉危机管理规划179
第三节战略风险管理180
考点6战略风险管理的概念180
考点7战略风险管理的基本做法180
第四节同步强化训练182
第八章风险评估与资本评估
第一节风险评估192
考点1风险评估192
第二节压力测试193
考点2压力测试193
第三节资本评估193
考点3资本定义、功能与分类193
考点4资本规划的主要内容及频率194
第四节内部资本充足评估报告（ICAAP）194
考点5内部资本充足评估报告194
第五节同步强化训练195
第九章银行监管与市场约束
第一节银行监管198
考点1银行监管198
第二节市场约束204
考点2市场约束204
考点3信息披露205
考点4外部审计206
第三节同步强化训练207