期权定价实验教程

《期权定价实验教程》由宋斌主编：现代经济社会中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求，衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的，由此可见，衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是很重要也是拥有代表性的内容。
《期权定价实验教程》的指导思想是通过模型的算法实现，加强学生对有关定价模型的深入理解，并通过算法实现来提高学生未来使用模型，特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。

第1章  二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4 基于C++与Excel-Addin的二又树期权定价的数值实验
第2章  连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章  隐含波动率和波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础
3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.3 基于MAT、LAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.4 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验
第4章  蒙特卡罗方法期权定价数值实验
4.1 理论基础
4.2 基于Excel的数值实验――标准蒙特卡罗及对偶变量方法
4.3 基。MATLAB的数值实验――标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
4.4 基于MATLAB的数值实验――最小二乘蒙特卡罗方法
4.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验――蒙特卡罗方法
第5章  蒙特卡罗方法期权定价数值实验――提高篇
5.1 基于MATI。AB的数值实验――运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验――运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格
第6章  有限差分方法期权定价数值实验
6.1 理论基础
6.2 基于Excel的数值实验――显性差分方法
6 。3 基于MATLAB的数值实验――有限差分方法
6.4 基于C++与Excel-Addin的数值实验――有限差分方法
第7章  随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
7.1 理论基础
7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验――随机波动率
7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验――局部波动率
第8章  期权定价数值实验――期权计算软件的界面设计
8.1 基于Excel的数值实验――期权计算器
8.2 基于MATLAB的数值实验――依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录