银行操作风险传导与控制

《银行操作风险传导与控制》围绕银行业操作风险的传导机理与控制方法进行了深入讨论，涵盖操作风险的主要传导形式、操作风险的控制方法、操作风险有效性评估等问题。上篇基于复杂网络理论探讨操作风险传导机理；中篇基于贝叶斯网络探讨商业银行操作风险控制方法；下篇基于RAROC模型探讨操作风险控制的评估方法。

绪论
上篇操作风险传导
第1章操作风险基础知识
1.1操作风险的概念与特点
1.1.1操作风险的定义
1.1.2操作风险的特点
1.2操作风险的分类
1.2.1按损失事件的成因分类
1.2.2按不同业务线的分类
1.3操作风险的度量方法
1.3.1基本指标法
1.3.2标准法
1.3.3高级计量法
1.4操作风险的监管
1.4.1巴塞尔新资本协议
1.4.2操作风险监管的要求
第2章操作风险传导研究概述
2.1操作风险传导研究综述
2.1.1操作风险计量
2.1.2操作风险传导
2.2操作风险传导的主要理论与方法
2.2.1基于经济学的传导理论
2.2.2基于业务流程的传导模型
2.2.3基于传染病动力学的传导模型
第3章银行网络及操作风险的形成
3.1银行网络的组成及性质
3.1.1复杂网络理论概述
3.1.2银行网络构成
3.1.3银行网络的无标度性
3.2操作风险的形成
3.2.1操作风险源
3.2.2操作风险传导载体
第4章操作风险传导机理
4.1操作风险传导动力学分析
4.1.1操作风险传导过程
4.1.2基于BA模型的操作风险传导
4.2操作风险传导的负荷模型
4.2.1模型描述
4.2.2模型计算
第5章基于BA网络的操作风险模拟
5.1操作风险损失模拟
5.1.1模拟思路及框架
5.1.2模拟的具体步骤
5.1.3模拟结果及分析
5.2节点重要性对操作风险损失的影响
5.2.1BA网络中节点度的意义
5.2.2模拟计算及结果
5.3初始节点选择对操作风险损失额的影响
5.3.1初始节点的选择方式
5.3.2模拟计算及结果
5.4网络规模对操作风险损失额的影响
5.5模拟结果对操作风险控制的启示
本篇总结
中篇操作风险控制方法
第6章操作风险控制研究概述
6.1国内外研究现状综述
6.1.1国外研究现状
6.1.2国内研究现状
6.2操作风险控制流程与方法
6.2.1操作风险的控制流程
6.2.2商业银行操作风险控制
基本原则
第7章操作风险管理模型
7.1计分卡模型
7.2因果模型
7.3贝叶斯网络结构模型
第8章操作风险事件树向贝叶斯网络的转化
8.1事件树的建立
8.2操作风险和事件成因
8.3事件树和贝叶斯网络的转化
8.3.1事件树和贝叶斯网络的转化的基本原则
8.3.2贝叶斯网络的分解与合并
8.3.3商业银行操作风险的贝叶斯网络建模
第9章基于贝叶斯网络的操作风险控制模型
9.1贝叶斯网络
9.2贝叶斯网络模型的建立和应用
9.2.1基于贝叶斯理论的风险分析步骤
9.2.2数据的处理
9.2.3模型变量的选取
9.2.4构建贝叶斯网络模型图
9.3基于贝叶斯网络的操作风险模拟
第10章基于贝叶斯网络的操作风险管控策略
10.1我国商业银行操作风险控制指引
10.2基于贝叶斯网络的操作风险控制节点的管理
10.2.1内部流程的控制
10.2.2对内部员工的控制
10.2.3对外部事件的管理
10.2.4对系统风险的控制
10.2.5综合操作风险的控制
10.3基于贝叶斯网络的操作风险管理系统
本篇总结
下篇操作风险控制评估
第11章操作风险控制评估研究概述
11.1操作风险控制基本措施
11.1.1风险规避
11.1.2风险降低
11.1.3风险缓释
11.1.4风险承受
11.2操作风险控制评估综述
11.2.1操作风险控制价值模型
11.2.2操作风险控制绩效
11.2.3控制自我评估法
第12章RAROC模型
12.1基于成本收益的操作风险控制研究
12.2RAROC模型原理
12.3RAROC模型与操作风险
第13章基于RAROC的操作风险控制评估模型
13.1模型构建
13.1.1经风险调整的收益
13.1.2经济资本
13.2模型原理
13.3模型计量方法
13.3.1原始操作风险价值计量
13.3.2控制后操作风险价值计量
13.3.3经济资本计提
13.3.4成本归集
13.4模型应用流程
第14章基于RAROC的操作风险控制评估模型
14.1保险控制要素影响规则
14.1.1保险控制要素
14.1.2控制要素影响规则
14.2RAROC模型在保险方法上的应用
14.2.1模型应用思路
14.2.2分布拟合
14.2.3模拟结果分析
第15章基于RAROC的操作风险控制框架
15.1操作风险管理流程概述
15.2基于RAROC的操作风险控制框架设计
15.3基于RAROC的操作风险控制框架实施
15.3.1基于RAROC的操作风险度量
15.3.2基于RAROC的操作风险控制决策与处理
15.3.3基于RAROC的操作风险控制保障机制
本篇总结
附录
附录A蒙特卡洛模拟的实现代码
附录BBA网络的实现代码
附录C操作风险控制策略的蒙特卡洛模拟的实现代码
附录D保险控制模拟的实现代码
附录E操作风险损失数据
参考文献