固定收益证券:定价与利率风险管理--聚文网

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内容简介

本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利期限结构、债券合成及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期、期货与回购协议的定价原理与风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本书适合高等院校经济类、管理类专业的研究生、MBA以及金融业专业人士阅读。

第一章固定收益证券概述第一节固定收益证券的重要地位第二节固定收益证券的特征第三节固定收益证券的风险第四节计息与计价习惯第五节国外固定收益证券种类第六节中国市场中的债券种类与创新第二章到期收益率与总收益分析第一节到期收益率第二节到期收益率曲线与折现方程第三节收益率隘价第四节持有收益率与总收益分析第五节再投资收益率风险第三章零息债券与附息债券分析第一节零息债券第二节债券合成第三节寻找套利机会第四节债券价格的时间效应――θ值第四章持续期与凸性第一节影响债券价格一利率第二节持续期第三节凸性第四节持续期免疫与避险第五章互换第一节互换的基本概念与互换种类第二节互换的利益来源与互换市场发展第三节互换的定价第四节互换的风换第五节 P&G公司的案例第六章利率远期、期货与回购协议第一节利率远期与期货的基本概念第二节远期的定价原理第三节欧洲美元期货第四节美国国债期货第五节回购协议第七章利率期限结构理论第一节传统利率期限结构的基本理论第二节用现代手段构建利率期限结构第八章含权证券的价值分析第一节期权的特点第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题第三节二项式模型与无风险定价第四节二项式模型与含权证券定价第五节可转债的定价第九章资产证券化第一节资产证券化概述第二节 MBS与住房贷款规模扩张第三节转手证券的创新第四节基于转手证券之上的衍生证券的创新第五节 MBS的定价第六节 MBS的风险指标第七节我国资产证券化的进展各章部分习题参考答案参考文献术语索引

固定收益证券:定价与利率风险管理

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