计量经济分析方法与建模

本书全面介绍了计量经济学的主要理论和方法，将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。本书注重将计量经济学的理论和实际经济问题相结合，提供了大量的基于经济问题的模型实例，协助教师提高教学效率，增强学生的学习兴趣和实际建模能力。本书的作者都是多年从事计量经济学教学和研究的教师，书中融入了作者们教学和科研的体会。书中大多数实际案例是作者们在实践中运用的实例和靠前外的经典实例，同时基于EViews软件来介绍实际应用技巧，具有很强的可操作性。
本书可以作为本科生、硕士和博士研究生的应用计量经济学课程教材，也可作为在经济、统计、金融等领域从事定量分析的工作人员的参考书。

第Ⅰ部分数据分析基础
第1章概率与统计基础
1.1随机变量
1.1.1概率分布
1.1.2随机变量的数字特征
1.1.3随机变量的联合分布
1.2从总体到样本
1.2.1基本统计量
1.2.2估计量性质
1.3一些重要的概率分布
1.3.1正态分布
1.3.2χ2分布
1.3.3t分布
1.3.4F分布
1.4统计推断
1.4.1参数估计
1.4.2假设检验
1.5EViews软件的相关操作
1.5.1单序列的统计量、检验和分布
1.5.2多序列的显示和统计量
第2章经济时间序列的处理、季节调整与分解
2.1经济时间序列的处理和频率转换方法
2.1.1经济指标几种数据类型的概念
2.1.2频率转换
2.2季节调整
2.2.1移动平均公式
2.2.2CensusX-13-ARIMA-SEATS季节调整方法
2.2.3TRAMO/SEATS方法
2.3趋势分解
2.3.1Hodrick-Prescott滤波方法
2.3.2频谱滤波(BP滤波)方法
2.4EViews软件的相关操作
2.4.1频率转换
2.4.2X-13-ARIMA-SEATS季节调整
2.4.3TRAMO/SEATS季节调整
2.4.4Hodrick-Prescott滤波
2.4.5BP滤波
第Ⅱ部分基本的单方程分析
第3章基本回归模型
3.1古典线性回归模型
3.1.1一元线性回归模型
3.1.2最小二乘法
3.1.3多元线性回归模型
3.1.4系数估计量的性质
3.1.5线性回归模型的检验
3.1.6AIC准则和Schwarz准则
3.2回归方程的函数形式
3.2.1双对数线性模型
3.2.2半对数模型
3.2.3双曲函数模型
3.2.4多项式回归模型
3.2.5Box-Cox转换
3.3包含虚拟变量的回归模型
3.3.1回归中的虚拟变量
3.3.2季节调整的虚拟变量方法
3.4模型设定和假设检验
3.4.1系数检验
3.4.2残差检验
3.4.3模型稳定性检验
3.5方程模拟与预测
3.5.1预测误差与方差
3.5.2预测评价
3.6EViews软件的相关操作
3.6.1设定回归方程形式和估计方程
3.6.2方程输出结果
3.6.3与回归方程有关的操作
3.6.4模型设定和假设检验
3.6.5预测
……
第4章其他回归方法
第5章时间序列模型
第Ⅲ部分扩展的单方程分析
第6章条件异方差模型
第7章离散因变量和受限因变量模型
第8章对数极大似然估计
第9章具有结构变化特征的回归模型
第Ⅳ部分多方程分析
第10章向量自回归和向量误差修正模型
第11章基本的PanelData模型
第12章扩展的PanelData模型
第13章状态空间模型和卡尔曼滤波
第14章联立方程模型的估计与模拟
第15章主成分分析和因子分析
附录AEViews中的常用函数
参考文献