量化炼金术--聚文网

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内容简介

杨博理、贾芳著的《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，叉进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度。并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略。从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。很后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

作者简介

杨博理，华中科技大学管理学院博士后、博士，剑桥大学联合培养博士，里昂高等商学院访问学者，华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心，指旺首席量化科学家，负责宜信“指旺财富”平台上的投资策略研究。曾就职于长江证券，从事金融工程研究和量化交易策略的开发，同时参与一家公募基金的筹备工作，负责基金投资风控体系的构建与维护。
贾芳，华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。

序言
第1章引言
1.1 量化交易策略简述
1.2 量化交易策略的优缺点
第2章量化交易策略的研发流程
2.1 量化交易策略的基本研发流程
2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述
第3章注意事项与应对
3.1 未来信息的规避
3.2 过度拟合与欠拟合
3.3 回溯测试与真实环境的差异
第4章简单的择时策略
4.1 择时策略的基本框架
4.2 均线趋势策略的简单优化
4.3 均线反转策略的简单优化
4.4 自回归策略的简单优化
第5章简单的选股策略
5.1 因子选股的基本框架
5.2 市值因子
5.3 反转因子
5.4 多因子选股策略的简单优化
第6章推进分析
6.1 推进分析框架
6.2 多层推进分析
6.3 推进分析下的验证
第7章推进的择时策略
7.1 均线趋势策略的推进分析
7.2 均线反转策略的推进分析
7.3 均线混合策略的推进分析
7.4 自回归策略的推进分析
7.5 自回归策略的多层推进分析
第8章推进的选股策略
8.1 多因子选股策略的推进分析
8.2 多因子选股策略的多层推进分析
第9章风险
9.1 常用的风险度量
9.2 其他风险度量
9.3 风险和收益的结合
9.4 止损
第10章仓位决策
10.1 凯利公式
10.2 实用的仓位决策方法
第11章仓位优化的择时策略
11.1 仓位优化的均线趋势策略
11.2 仓位优化的自回归策略
第12章投资组合决策
12.1 最优投资组合理论
12.2 实用的投资组合优化方法
第13章优化的股票配置策略
13.1 多因子风险模型
13.2 投资组合优化的多因子策略
第14章交易成本
14.1 交易成本估计
14.2 考虑交易成本的择时策略
14.3 考虑交易成本的股票配置策略
第15章策略评价
15.1 策略评价体系
15.2 策略评价报告
第16章结语
16.1 内容总结
16.2 研发流程的局限与应对
参考文献

量化炼金术

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