金融经济学原理/马成虎--聚文网

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内容简介

本书较为系统地介绍了金融经济学基础理论及其在资产定价建模中的应用，从投资者风险偏好和跨期偏好特征出发，探讨了不同偏好下的投资者交易行为，以及由不同投资者构成的、完全竞争市场均衡状态下的证券定价机制。从Markowitz 静态组合投资理论，到Epstein-Zin 递归效用下的动态最优交易策略；从Sharpe-Lintner 单期均衡资产定价模型(CAPM) 到影子-CAPM 动态资产定价模型；从期望效用设定下以社会总消费增长率为定价因子的基于消费的资产定价模型(C-CAPM) 到非期望效用设定下的跨期多因子资产定价模型；从不依赖于偏好的无套利定价方法到基于偏好的均衡定价理论；从风险偏好到风险测量再到风险管理；从错综复杂的多人经济到基于代表性投资者的单人经济；从股票定价到利率期限结构再到衍生品定价；从股票溢价到无风险利率之谜，再到期权价格的信息含量贯穿始终的是作者对经典资产定价理论的理解、思考和综合，其中不乏作者本人在该领域的一些最新研究成果。

作者简介

马成虎，山东荣成人，加拿大多伦多大学经济学博士，复旦大学管理学院财务金融系教授、金融工程硕士项目学术主任。先后在山东大学数学系、加拿大McGill大学经济系、英国Essex大学财务金融管理系、厦门大学王亚南经济研究院、复旦大学管理学院任教：日本京都大学经济研究所访问教授、新加坡国立大学经济系资深访问学者。
研究涉及资产定价理论、博弈论、决策论、风险测量与管理等多个相关领域。出版专著两部：《高级资产定价理论》(中国人民大学出版社)；及英文专著，“Advanced Asset Pricing Theory”(Imperial College Press)。发表学术论文30余篇。研究成果具有国际影响力。论文发表在包括Economic Theory，Joumalof Economic Dynamics&Control，Joumal of Mathematical Economics， Mathematical Finance，Social Choice and Welfare等国际著名经济学和金融学期刊，并担任多家学术期刊的编委。

金融经济学原理/马成虎

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