动态经济学方法

动态经济学方法对于一个立志进行经济学、金融学研究的人来讲是至关重要的，国外很多著名大学的经济学系、商学院都要为研究生开设这方面的课程。 龚六堂、苗建军编著的这本《动态经济学方法(第2版)》系统地介绍了动态经济学的方法。以使读者对动态经济学方法有一个更深的了解，让读者熟知动态经济学方法的应用。 《动态经济学方法(第2版)》由三部分构成。考虑到动态经济学模型更多地以离散时间模型的形式出现，我们将离散时间问题的处理方法放在了第一部分：将连续时间问题的处理方法放在了第二部分；考虑到读者对一些基础知识，如凸集合和凸函数以及Lagrange方法已经比较熟悉了，我们把这部分内容作为预备知识放在了第三部分。 本书给出了大量的经济学模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投资模型等，这些都是经济学中非常重要的、基本的模型。我们还给出了一些数值计算方法以及经济学应用方面的例子，如在第二章 给出了动态经济学问题中经常用到的Kalman滤波方法；在第七章 作为离散时间方法的应用，给出了离散选择问题；在第十一章 给出了连续时间数值方法、有限差分方法、微扰法以及投影法。考虑到计算机的大量应用，并且大量的经济学问题不能通过解析方法得到解析解，我们在书中也适当兼顾了Matlab的应用，给出了计算程序。 《动态经济学方法(第2版)》可以作为高年级本科生和研究生的优化方法、数理经济学和动态经济学方法等课程的教材，也可以作为研究动态经济学的参考书。

第一部分 离散时间情形
第一章 确定性下的差分方程
第一节 一维一阶线性差分方程
第二节 一维二阶线性差分方程
第三节 高维一阶线性差分方程组
第四节 非线性动态系统
习题
第二章 随机线性差分方程
第一节 一阶随机线性差分方程组
第二节 线性理性预期模型
第三节 Kalman滤波
习题
第三章 确定性下的动态规划
第一节 压缩映射的不动点性质
第二节 最优化原理
第三节 值函数的性质
第四节 动态特征
习题
第四章 不确定性下的动态规划
第一节 最优化原理
第二节 值函数的性质
第三节 Euler方程
习题
第五章 线性二次规划
第一节 确定性下的线性二次规划问题
第二节 随机线性二次规划问题
第三节 线性二次逼近问题
习题
第六章 数值方法
第一节 介绍
第二节 动态规划的常用算法
第三节 求解Bellman方程的例子
附录 Matlab程序
习题
第七章 应用
第一节 离散时间的Ramsey模型
第二节 投资储蓄问题
第三节 消费理论
第四节 资产定价理论
第五节 Stockman模型
第六节 离散选择问题
习题
第二部分 连续时间情形
第八章 微分方程动力系统
第一节 可求解的微分方程
第二节 微分方程的稳定性
习题
第九章 确定性下的最优控制和动态规划
第一节 自由端点问题
第二节 固定边界问题
第三节 各种终点受约束情形
第四节 比较静态分析
第五节 带代数约束的控制问题
第六节 确定性的动态规划方法
习题
第十章 最优控制原理的应用
第一节 Ramsey模型
第二节 国外经济援助的作用
第三节 政府公共开支对经济的影响
第四节 效用函数中的财富
第五节 投资理论
习题
第十一章 连续时间数值方法
第一节 有限差分法
第二节 微扰法
第三节 投影法
习题
第十二章 不确定性的动态规划方法
第一节 Ito公式
第二节 不确定性问题的动态规划方法
习题
第十三章 连续时间动态规划方法的应用
第一节 Merton模型
第二节 不确定性下的投资理论
第三节 随机增长模型
第四节 政府公共开支的增长与波动的影响
第五节 行使选择权问题
习题
第三部分 数学附录
第十四章 凸集合和凸函数
第一节 凸集合
第二节 凸函数
第三节 Benveniste和Scheinkman定理
习题
第十五章 线性规划与非线性规划问是
第一节 线性规划
第二节 非线性规划
第三节 应用
习题
第十六章 度量空间和赋范向量空间
第一节 基本概念
第二节 对应及极大值定理
习题
第十七章 测度理论和积分
第一节 测度空间
第二节 可测函数和积分
第三节 乘积空间和单调类定理
第四节 条件期望
习题
第十八章 Markov过程及其收敛性
第一节 基本概念
第二节 离散空间上的Markov链
第三节 一般空间上的Markov过程和转移函数
第四节 收敛性与稳定分布
参考文献