期货投资分析过关必备

本书是期货从业资格考试“期货投资分析”的学习辅导书，具体包括四部分内容：靠前部分是对期货从业资格考试、命题规律、复习策略进行解读；第二部分是以名师授课讲义为基础，全面讲解考试重点、难点内容；第三部分为历年真题名师详解，根据教材和考试大纲的要求，对 2015 年真题的每道试题从难易程度、考查知识点等方面进行全面、细致的解析；第四部分为模拟试题详解，按照近期新考试大纲及近年的命题规律精心编写了两套考前模拟试题，并根据参考教材对所有试题进行了详细的分析和说明。
本书以期货从业人员资格考试的考生为主要读者对象，特别适合临考前复习使用，同时也可以作为期货从业人员资格考试培训班的辅导教材，以及大、中专院校师生的参考书。

第一部分备考指南
考情分析
一、报考条件
二、考试时间
三、考试方式
四、考试的题型和分值
五、成绩认定
命题规律
一、考点覆盖范围广
二、考查对公式的理解及计算能力
三、题目常以财经热点为背景
四、题目中出现大量的图表
五、判断题以细节题为主
复习建议
一、学习方法
二、应试技巧
第二部分名师讲义
第一章宏观经济指标
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节主要经济指标
一、国内生产总值
二、失业率、非农就业数据
三、消费者价格指数、生产者价格指数
四、采购经理人指数
第二节货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、汇率
四、美元指数
（过关练习）
第二章衍生品定价
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节远期与期货定价
一、无套利定价理论
二、持有成本理论
三、远期和期货定价分析
第二节互换定价
一、互换的定义
二、利率互换
三、货币互换
四、权益互换
第三节期权定价
一、期权定价概述
二、几何布朗运动
三、B—S—M模型
四、二叉树模型
五、期权的希腊字母
（过关练习）
第三章金融统计与计量方法
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节一元线性回归分析
一、相关关系分析
二、一元线性回归模型的基本假定
三、一元线性回归模型的参数估计
四、一元线性回归模型的检验
五、一元线性回归分析的预测
第二节多元线性回归分析
一、多元线性回归模型的基本假定
二、多元线性回归模型的参数估计
三、多元线性回归模型的检验
四、回归模型常见问题及处理
第三节时间序列分析
一、基本概念
二、非平稳序列的单位根检验
三、格兰杰因果关系检验
四、协整分析和误差修正模型
（过关练习）
第四章期货分析方法和交易模型
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节定性分析
一、经济周期分析法
二、平衡表法
三、季节性分析法
四、成本利润分析法
五、持仓分析法
六、事件驱动分析法
第二节定量分析
一、统计分析方法
二、计量分析方法
三、技术分析方法
四、定性分析与定量分析的联系与区别
第三节程序化交易
一、程序化交易的优缺点
二、程序化交易系统构建的几个要素
三、程序化交易系统的建立
四、交易系统的风险控制
五、程序化交易模型案例分析
（过关练习）
第五章商品期货及衍生品应用
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节基差交易
一、基差交易模式
二、基差卖方交易策略
三、基差买方交易策略
第二节库存风险管理
一、原材料库存管理的实质
二、原材料库存中存在的风险
三、期货在原材料库存管理中的运用
四、利用期货市场规避大宗商品轮库风险
五、运用期货市场进行库存风险管理的时机选择
第三节期货仓单串换与质押
一、仓单串换
二、仓单质押
（过关练习）
第六章金融期货及衍生品应用
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节权益类衍生品应用
一、权益类衍生品概述
二、股指期货在资产配置策略中的应用
三、股指期货在投资组合β值调整策略中的应用
四、股指期货在指数化投资策略中的应用
五、股指期货在阿尔法策略中的应用
六、股指期货在现金资产证券化策略中的应用
七、金融期权结合传统资产
八、利用金融期权进行投资组合保险
第二节利率类衍生品应用
一、利率类衍生品概述
二、基差交易策略
三、利用国债期货进行久期管理
四、控制收益率曲线风险
五、利用国债期货进行资产配置
六、国债期货套期保值分析
第三节外汇衍生品应用
一、境外投资
二、境外融资
三、进出口贸易
四、投资银行与对冲基金
五、外汇储备
（过关练习）
第七章场外衍生品和结构化产品
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节场外期权
一、场外期权的概念
二、利用场外期权对冲风险
三、商品期货中的二次点价交易
第二节场外互换
一、场外互换
二、利用利率互换协议管理融资活动
三、利用货币互换管理境外投融资活动
四、利用股票收益互换管理股票投资风险
五、利用信用违约互换管理信用风险
第三节结构化产品
一、基本构造
二、保本型股指联结票据
三、收益增强型股指联结票据
四、参与型红利证
五、业务运行模式
（过关练习）
第八章风险管理
（考情分析）
（学习方法）
（知识结构）
（核心讲义）
第一节风险度量
一、敏感性分析
二、情景分析和压力测试
三、在险价值VaR
第二节风险对冲
一、利用场内工具对冲
二、利用场外工具对冲
三、创设新产品进行对冲
（过关练习）
第三部分历年真题详解
期货从业资格考试《期货投资分析》真题（含样题）精选及详解
第四部分模拟试题详解
期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题及详解（一）
期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题及详解（二）