计量经济学中级教程

    《计量经济学中级教程（第2版）/北京高等教育精品教材?数量经济学系列丛书》共十章。主要内容包括经典线性回归模型，经典假设条件不满足时的问题与对策，极大似然估计、非线性估计和广义矩估计，设定检验与模型选择，分布滞后模型和自回归模型，联立方程模型，时间序列分析，面板数据模型，定性选择模型与受限因变量模型。正文后附有“Eviews上机指导书”，为学生提供了一种学习计量经济的高效快速的分析途径。

第2版前言
第1版前言
第一章绪论
第一节什么是计量经济学
第二节计量经济学方法
一、计量经济学研究的基本要素
二、计量经济分析的步骤
小结
习题
第二章经典线性回归模型
第一节线性回归模型的概念
一、双变量线性回归模型
二、多元线性回归模型
第二节线性回归模型的估计
一、经典线性回归模型的统计假设
二、最小二乘估计
三、最小二乘估计量β的性质
第三节拟合优度
一、决定系数R2
二、修正决定系数R2
三、例子
第四节非线性关系的处理
一、线性模型的含义
二、线性化方法
三、例子
第五节假设检验
一、β的置信区间
二、假设检验的逻辑和步骤
三、系数的显著性检验
四、检验其他形式的系数约束条件
五、回归结果的提供和分析
第六节预测
第七节虚拟变量
一、虚拟变量的概念
二、虚拟变量的使用方法
小结
习题
第三章经典假设条件不满足时的问题与对策
第一节多重共线性
一、定义
二、后果
三、多重共线性的判别和检验
四、解决多重共线性的方法
五、处理多重共线性问题的原则
六、实例
第二节异方差性
一、异方差性及其后果
二、异方差性的检验
三、广义最小二乘法
四、解决异方差问题的途径
五、实例
第三节自相关
一、定义
二、自相关的原因及后果
三、自相关的检验
四、消除自相关的方法
五、实例
第四节随机解释变量
一、随机解释变量造成的估计问题
二、工具变量法
小结
习题
第四章极大似然估计、非线性估计和广义矩估计
第一节极大似然估计法
一、极大似然法的思路
二、极大似然原理
三、极大似然估计量的性质
四、线性回归模型的极大似然估计
第二节似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验
一、三种检验的基本原理
一、似然比（LR）检验
三、沃尔德（W）检验
四、拉格朗日乘数（LM）检验
五、实践中三种检验法的选择问题
第三节非线性回归模型
一、非线性回归模型的含义
二、线性化回归
三、非线性最小二乘法（NLS）
第四节NLS估计量的计算与假设检验
一、NLS估计量的计算
二、假设检验
第五节广义矩（GMM）估计
一、矩估计法
二、广义矩法
小结
习题
第五章设定检验与模型选择
第一节模型误设定：类型及后果
一、选择错误的函数形式
二、模型中遗漏有关的解释变量
三、模型中包括无关的解释变量
第二节误设定的检验
一、包含无关变量检验
二、遗漏重要变量检验
三、检验误设定的RESET方法
四、拉格朗日乘数（LM）检验
第三节模型选择
一、变量选择的一般原则
二、有关模型选择的几个判断准则
小结
习题
第六章分布滞后模型和自回归模型
第一节分布滞后模型和自回归模型的概念
第二节分布滞后模型的估计
一、非线性最小二乘法
二、科克变换法
第三节部分调整模型和适应预期模型
一、部分调整模型
二、适应预期模型
第四节自回归模型的估计
一、自回归模型的估计问题
二、自回归模型的估计方法
第五节阿尔蒙多项式分布滞后
第六节格兰杰因果关系检验
小结
习题
第七章联立方程模型
第一节联立方程模型的概念
一、联立方程模型的估计问题
二、行为方程和恒等式
三、外生变量、内生变量和前定变量
四、模型的结构式和简化式
第二节识别问题
一、识别的概念
二、不可识别、恰好识别和过度识别
三、识别的阶条件和秩条件
第三节联立方程模型的估计
一、单方程方法
二、系统方法
第四节宏观计量经济模型
一、克莱因模型Ⅰ
二、宏观经济模型的历史和现状
小结
习题
第八章时间序列分析
第一节时间序列分析基本概念
一、随机过程
二、平稳性
三、五种经典的时间序列类型
四、单整
第二节平稳性检验
一、图形检验法
一、单位根检验法
第三节Box—J enkins模型
一、ARMA模型
一、ARIMA模型
第四节ARCH模型与GARCH模型
一、背景
二、ARCH模型
三、GARCH模型
第五节协整检验和ECM模型
一、协整的概念
二、协整检验
三、误差修正模型（ECM）
第六节向量自回归模型
一、VAR模型的概念
二、脉冲响应函数
小结
习题
……
第九章面板数据模型
第十章定性选择模型与受限因变量模型
附录A EViews上机指导书
附录B统计表
参考文献