计量经济学(第2版普通高等教育十二五规划教材)

本书是在作者多年教学经验的基础上编写而成的，根据经济、管理类专业的要求和特点，力求做到内容系统、充实；结构严谨、合理；表达深入浅出；注重实际应用。考虑到近年来计量经济学的新发展，补充了新的内容；书中所涉及的大部分例题都采用我国的实际统计数据，进一步突出了计量经济学的应用性；采用目前广为使用的Eviews计量经济学软件。本书可作为本科生或研究生教材，也可供经济工作者和自学青年参考之用。

目录 前    言 教学建议 绪论1 第一篇  单方程计量经济学模型理论与方法 第1章  一元线性回归分析8 1.1  一元线性回归模型8 1.2  参数的最小二乘估计12 1.3  参数估计量的统计性质14 1.4  随机干扰项u的方差估计18 1.5  回归参数的区间估计和显著性检验19 1.6  拟合优度和相关系数21 1.7  预测24 1.8  一元线性回归模型的建模步骤与实例27 思考题与练习题31 第2章  多元线性回归分析33 2.1  多元线性回归模型33 2.2  参数的最小二乘估计35 2.3  参数估计量的统计性质37 2.4  随机干扰项u的方差估计39 2.5  拟合优度与修正拟合优度40 2.6  回归方程的离差形式42 2.7  多元线性回归参数的t检验与置信区间44 2.8  多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验）46 2.9  预测50 2.10  多元线性回归分析案例51 思考题与练习题54 第3章  线性回归模型的扩展56 3.1  非线性回归模型56 3.2  虚拟变量模型62 3.3  二元离散选择模型64 思考题与练习题68 第二篇  模型假定不满足时的计量经济问题 第4章  异方差性72 4.1  异方差性72 4.2  异方差性模型OLS估计的结果75 4.3  异方差性的检验76 4.4  异方差性模型的计量经济方法81 4.5  实例83 思考题与练习题86 第5章  自相关88 5.1  自相关88 5.2  自相关所造成的后果91 5.3  自相关的检验93 5.4  自相关模型的计量经济方法96 5.5  经济应用实例102 5.6  关于存在自相关时预测问题的讨论104 思考题与练习题105 第6章  多重共线性106 6.1  多重共线性106 6.2  多重共线性引起的后果107 6.3  多重共线性的检验108 6.4  解决多重共线性的方法111 思考题与练习题113 第7章  单方程模型的几个专题114 7.1  随机解释变量114 7.2  分布滞后模型117 7.3  自回归模型123 7.4  模型设定的偏误131 思考题与练习题135 第8章  时间序列分析初步137 8.1  几个基本概念137 8.2  自回归过程139 8.3  移动平均过程146 8.4  自回归移动平均模型152 8.5  ARIMA模型和博克斯詹金斯方法157 8.6  利用时间序列模型进行预测159 8.7  协整理论简介162 8.8  条件异方差模型167 思考题与练习题173 第9章  面板数据分析初步174 9.1  面板数据简介174 9.2  面板数据回归模型概述175 9.3  混合回归模型177 9.4  固定效应变截距回归模型178 9.5  固定效应变系数回归模型180 9.6  应用实例181 思考题与练习题184 第三篇  联立方程计量经济模型理论与方法 第10章  联立方程模型及其识别186 10.1  联立方程模型的一般概念186 10.2  OLS估计量的同时方程偏倚189 10.3  联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型190 10.4  同时方程模型的识别问题193 10.5  同时方程模型的识别规则197 *10.6  阶识别条件和秩识别条件的证明202 思考题与练习题205 第11章  联立方程模型的估计方法207 11.1  普通最小二乘法（OLS法）207 11.2  间接最小二乘法（ILS法）208 11.3  工具变量法(IV法)211 11.4  二阶段最小二乘法（2SLS法）213 *11.5  三阶段最小二乘法（3SLS法）216 11.6  联立方程模型估计方法的比较与选择219 思考题与练习题220 第四篇  计量经济学的应用 第12章  计量经济模型的应用222 12.1  经济预测222 12.2  经济结构分析227 12.3  政策评价233 思考题与练习题235 第13章  微观计量经济模型236 13.1  需求分析236 13.2  需求模型的设计与估计239 13.3  生产者行为分析244 13.4  生产函数的设定与估计248 13.5  技术进步分析252 思考题与练习题254 第14章  宏观计量经济模型256 14.1  宏观计量经济模型256 14.2  宏观计量经济模型设计概述257 14.3  消费函数模型260 14.4  投资函数模型264 14.5  小型宏观计量经济模型举例269 思考题与练习题271 附录A  计量经济学软件Eviews使用简介272 附录B  统计分布表282 附录C  课后习题答案301 参考文献320