MATLAB量化金融分析基础与实战

马萌编著的《MATLAB量化金融分析基础与实战》是一本侧重于阐述MATLAB在量化金融分析领域功能的工具书。书中精选了量化金融分析领域常见的重要函数和模型加以介绍并配有示例，以方便读者学习。本书涵盖了MATLAB基本知识、数据处理、Python交互、金融建模、高效并发程序设计和报告生成的量化分析流程，涉及量化投资中的多个重要算法，包括技术指标、线性回归、非线性回归、统计学、机器学习、投资组合模型和波动率模型等。书中强调了GPU和CPU并行计算在金融模型中的应用及将模型结果呈现为PDF或HTML等格式文件的Report Generator。后向读者展示了如何使用书中介绍的各项MATLAB功能实现4个经典策略，即股票均线策略、小市值策略、期货套利策略和海龟交易法则。
本书适合具备一定数学、金融、计算机基础及编程经验的专业人员阅读，也可作为相关专业院校本科高年级、研究生或教师的教学参考用书。

马萌，籍贯山东，毕业于美国杜兰大学，获数学硕士学位，量化基金经理。10年MATLAB使用经验，5年量化投资实盘资金管理经验。极客精神，热衷于前沿科学技术在金融投资领域的应用，主要研究方向为全资产智能量化投资系统。曾受邀为中期量化实战特训营讲师；首届京东量化大赛前10名，线下路演靠前名。

前言
量化投资基础篇
第1章 基本数据类型
1.1 变量及其命名规则
1.2 数值
1.2.1 数值类型概述
1.2.2 如何查看数值类型范围
1.2.3 实例1：当心数值类型转换中的溢出
1.2.4 实例2：判断与查看数值类型
1.3 矩阵
1.3.1 实例3：矩阵及特殊矩阵的建立方法
1.3.2 实例4：利用一维索引提取二维矩阵中的元素
1.3.3 实例5：矩阵转置、共轭转置与求逆
1.3.4 实例6：sortrows与sort函数比较
1.3.5矩阵与矩阵元素算术运算概述
1.3.6 逻辑、关系和集合运算概述
1.4 警惕特殊数字
1.4.1 NaN
1.4.2 Inf
1.4.3 逻辑型数字
1.5 字符和字符串
1.5.1 实例7：字符串的创建与元素提取
1.5.2 实例8：字符串的查找、替换与删除
1.5.3 实例9：strcat函数的常见错误
1.5.4 实例10：str2num函数和str2double函数的区别
1.5.5 字符串比较函数的应用
1.5.6 正则表达式概述及常见使用方法
1.5.7 实例11：利用符号变量求解方程
1.5.8 实例12：函数句柄的应用
1.6 时间
1.6.1 datetime类型介绍
1.6.2 实例13：其他类型时间转数值时间
1.6.3 实例14：数值时间转字符串时间
1.7 cell
1.7.1 实例15：两种常见的cell赋值方式
1.7.2 实例16：mat2cell函数与num2cell函数
1.7.3 实例17：cellstr函数
1.7.4 实例18：cell2mat函数
1.7.5 实例19：用cellfun函数做cell元素遍历运算
1.7.6 实例20：用findgroups函数和splitapply函数做cell分组运算
1.8 struct
1.8.1 创建struct变量
1.8.2 实例21：多维结构体与多维cell中嵌套结构体
第2章 程序设计
2.1 函数的定义
2.1.1 单个函数脚本的创建
2.1.2 含有子函数的脚本创建及调用
……
量化投资模型篇
程序性能提升篇
量化投资实战篇
附录A ASCII码表
附录B GPU支持的内置函数
附录C GPU自定义函数
索引
参考文献

“工欲善其事，必先利其器。”    有人说钢琴演奏是一门艺术，钢琴家用指尖将音符转换为美妙旋律来传递思想感情，与听众交流，但不要忘记这一切是建立在炉火纯青的演奏技术上的，所以钢琴演奏首先是一门技术。量化投资亦是如此，对于市场，每个人都有自己独到的见解、投资理念甚至具体的策略，但想把这些传递出来，则需要足够的编程技巧。    《MATLAB量化金融分析基础与实战》侧重的是MATLAB编程能力。编程能力可分为两个层次，一是能写出策略，二是写出高效策略。第一个层次需要掌握一门语言的基本语法和函数功能等，第二个层次则需要较多的知识储备与实际经验积累。希望读者通过学习本书至少熟练达到第一个层次以上，能够用MATLAB语言轻松表达自己的投资逻辑。本书并不侧重于揭示市场的运作原理或阐述模型和策略构建的合理性，因为策略本身的语言载体并不局限于MATLAB。    《MATLAB量化金融分析基础与实战》实战篇包括了4个经典投资策略。在12.1REF简单的均线策略\r\h节讨论了一种最简单的利用市场失效的策略——均线系统，当然失效特例还有很多，也不仅局限于技术指标。市场有效理论将市场状态分为弱式、半强式和强式有效当然还有无效，实际上市场总是在这四种状态中切换而不会永远停留在一个状态，不同市场状态下有合适的应对策略且通过分形指标可捕捉市场状态变化进而做策略择时；在12.2REF神奇的小市值策略\r\h节介绍了市值这个估值因子。这个因子为何有效以及股票投资中涉及的其他因子、择时、中性等概念，都是值得细致论述的重要知识点；在13.1REF豆粕和菜粕的价差套利\r\h节中展示了一个期货统计套利的例子——豆粕与菜粕的价差套利，这里想强调的是量化投资不仅是要寻找数字上的规律，更要理解数字背后的经济学原理；在13.2REF海龟交易法则\r\h节中讲述了著名的海龟交易法则，同时也介绍了使用投资组合来分散风险的概念。    “授人以鱼，不如授人以渔。”    《MATLAB量化金融分析基础与实战》尽量选取与量化投资相关的MATLAB功能模块加以介绍，避免大而全地陈述或生涩地讲解MATLAB各个函数的功能，取而代之的是大量的简单例子，而这些例子可能是读者在做量化投资时遇到的真正需求。建议读者动手复写一遍例子的同时仔细阅读帮助文档中函数的解释以达到熟练应用的目的。为了让读者更好地再现书中例题，数据源限制在了MATLAB自带数据、Tushare开源数据和新浪网页数据。这些数据源会实时更新，读者在复写的时候由于新数据的加入可能会得到与书中不同的结果。    《MATLAB量化金融分析基础与实战》也无意将相关的数学、金融原理进行推导或详细阐述，如本书在量化投资模型篇中并未阐述模型的原理、公式推导等过程。1. 读者    本书适合具备数学、金融、计算机基础及一定编程经验的专业人员阅读，也可作为相关专业院校本科高年级、研究生或教师的教学、参考用书。2. 增值服务及资源下载    本书受MATLAB中文论坛（www.ilovematlab.cn）鼎力支持，读者可以登录网址http://www.ilovematlab.cn/forum-269-1.html与作者进行在线交流，或者登录网址http://www.ilovematlab.cn/thread-550784-1-1.html下载本书相关的程序源代码。读者也可以关注机械工业出版社计算机分社官方微信订阅号“IT有得聊”，回复60417来下载相关代码或留言，您的反馈会帮助作者更好地改进书籍。同时作者会尽可能提供更多有用信息，以帮助读者提高量化技能。如因Tushare和新浪的数据提取方式改变而导致书中代码失效，作者会及时修正代码。3. 文字格式代码及其输出结果以灰色底纹显示。>> 代码代码输出function OUT=example(IN)OUT=IN;4. MATLAB版本    如无特殊说明，本书所使用环境为Windows 7操作系统下的MATLAB。>> disp(version)8.6.0.267246 (R2015b)    书中提到的“matlabroot”为MATLAB安装目录，Windows系统默认为“C:＼Program Files＼MATLAB＼R2015b”，而Linux系统默认为“/usr/local/Matlab/R2015b”。读者需注意Windows系统下的代码有时并不能直接移植到Linux系统的MATLAB运行，比如Windows下的MATLAB支持使用‘＼’与‘/’符号表示路径，而Linux下仅支持使用‘/’表示路径。>> loadfindemos＼disney.mat % Windows下可运行>> loadfindemos/disney.mat % Windows和Linux下均可运行。    还需注意的是 Windows 7系统中的文件名不区分大小写，而Linux系统需要区分。所以，读者在有不同操作系统下代码移植需求的时候要合理规划工程中的文件名，以避免不必要的麻烦。MATLAB虽然功能强大但为付费软件，如果读者经济能力有限可以考虑使用开源项目软件Octave。Octave与MATLAB语法格式基本相同，但部分工具箱或者函数功能可能未实现且性能表现亦可能略逊于MATLAB，详细信息可参阅 http://www.gnu.org/software/octave/ 。5. 熟悉界面    如下图所示，MATLAB软件界面中的【应用程序】包含了诸多应用工具，如第11章REF报告生成器\r\h的报告生成器；右上角【搜索文档】可以输入关键字检索MATLAB软件手册；【命令行窗口】用于指令的输入与执行；【工作区