基于R语言的证券公司信用风险计量和管理--聚文网

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内容简介

本书共分为两部分，第一部分主要讲述信用风险评级模型的开发方法，主要包括自动建设信用风险数据库、信用风险标准评分卡模型、KMV模型、ZScore模型等核心技术，并公布了全部模型的R语言源代码；第二部分主要讲述实用的信用风险管理方法，主要包括风险规避、风险缓释、风险收益匹配、经济资本管理等实用方法。
本书适合在银行、证券、保险、基金等金融机构从事信贷和债券投资等相关业务的从业者阅读。

作者简介

崔玉征，金融风险管理师(FRM)；哈尔滨工业大学学士，中国科学院硕士，香港中文大学商学院MBA；先后工作于穆迪、平安证券、安信证券，主要从事资本市场的信用风险计量和管理工作，同时担任多家金融公司信用风险管理顾问；2015年初被评为“深圳市高层次人才”，享受高层次人才补贴。

第一部分证券公司信用风险计量体系
第一章信用风险计量体系的构成
第一节信用风险概述
第二节主体计量体系
第三节债项计量体系
第二章环境配置及数据库建设
第一节数据库配置
第二节建模工具R的安装和配置方法
第三节自动获取建模所需数据
第三章信用风险评级模型的开发过程
第一节信用风险评级模型的类型
第二节信用风险评级模型开发流程概述
第三节明确要解决的问题
第四节数据准备及数据预处理
第五节变量选择
第六节模型开发
第七节主标尺设计及模型验证
第八节模型实施
第九节模型监测与报告
第四章逻辑回归
第一节基本原理
第二节似然方程
第三节Hessian矩阵及参数估计
第四节模型拟合统计量
第五章个人主体违约概率计量
第一节层次分析法及R源代码
第二节基于逻辑回归的标准评分卡方法及R源代码
第三节实用的数据预处理方法及R源代码
第六章机构主体违约概率计量
第一节机构主体信用风险标准评分卡模型及R源代码
第二节KMV模型及R源代码
第三节Z-Score模型及R源代码
第七章违约损失率计量
第一节违约损失率的定义及概述
第二节实用的LGD模型开发方法
第八章违约风险敞口计量
第一节投融资类业务违约风险敞口计量
第二节交易对手违约风险敞口计量
第九章主标尺及模型验证
第一节违约概率校准及主标尺设计
第二节模型验证体系及R源代码
第十章信用风险经济资本计量
第一节经济资本概述
第二节单笔融资类业务经济资本的计算
第三节投资组合经济资本的计算
第二部分证券公司信用风险管理体系
第十一章信用风险管理体系
第一节风险规避
第二节风险缓释
第三节风险收益匹配
第十二章信用风险经济资本管理
第一节经济资本分配
第二节限额管理
第三节风险定价
第四节绩效考核
附录AR语言基础
附录B大数据技术在信用评级中的应用及R源代码

基于R语言的证券公司信用风险计量和管理

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