金融时间序列分析/普通高等教育“十一五”国家级规划教材--聚文网

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内容简介

金融时间序列分析是一门新的金融统计学课程，汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、方法和应用。本教材是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场实际进行了大量实证研究，具有理论和实际指导意义。在长期的教学和相关研究中，我们汇集了大量中国金融市场时间序列多方面的实证分析成果，这将是我们教材的重要内容。. 本书可作为财经类或综合类院校的数量经济学、金融学、统计学、数学等专业高年级本科生和相关领域研究生的教科书，亦可作为数量经济、金融计量、金融工程等领域的研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书。

前言. 第一章绪论第一节金融时间序列分析概述第二节金融时间序列的特点第二章时间序列分析第一节时间序列与随机过程第二节时间序列模型……… 第三节非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型第四节 VAR模型与Granger因果分析第五节时间序列分析的状态空间方法第三章时间序列的单位根过程第一节单位根过程及其性质第二节单位根过程的检验第三节具有单位根的VAR模型第四章协整理论与建模第一节协整与误差校正模型.. 第二节协整关系的估计与检验第三节基于协整系统的预测第四节协整理论的扩展 ......

金融时间序列分析/普通高等教育“十一五”国家级规划教材

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