数理金融 资产定价的原理与模型(第3版)

   《数理金融：资产定价的原理与模型（第3版）》以资产定价为主线，讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法；讲述了各种资产定价的模型，包括债券定价模型、以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型，并按难易程度，首先讲述单期定价模型，然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。本书适用于经济管理类专业的本科生、硕士生教学，也适用于理工科专业学生的选修课，还可供从事金融工作的人员参考。

  

第1章期望效用函数理论

1.1序数效用函数

1.2期望效用函数

1.3投资者的风险类型及风险度量

1.4均值方差效用函数

1.5随机占优

1.6单期无套利资产定价模型

1.7单期不确定性均衡定价模型

习题1

第2章固定收益证券

2.1货币的时间价值

2.2债券及其期限结构

2.3债券定价

2.4价格波动的测度——久期

2.5价格波动率的测度——凸度

2.6可变利率与债务投资

2.7一般的期限结构

2.8随机利率的二叉树模型及债券套利定价

习题2

第3章均值方差分析与资本资产定价模型

3.1两种证券投资组合的均值——方差

3.2均值——方差分析及两基金分离定理

3.3具有无风险资产的均值——方差分析

3.4资本资产定价模型

3.5单指数模型

3.6*标准的均值——方差资产选择模型

习题3

第4章套利定价理论

4.1多因子线性模型

4.2不含残差的线性因子模型的套利定价理论

4.3含残差风险因子的套利定价理论

4.4因子选择与参数估计和检验

习题4

第5章期权定价理论

5.1期权概述及二项式定价公式

5.2市场有效性与Ito引理

5.3与期权定价有关的偏微分方程基础

5.4布莱克-斯科尔斯期权定价公式

5.5有红利支付的Black-Scholes期权定价公式

5.6美式期权定价公式

5.7远期合约和期货合约

习题5

第6章多期无套利资产定价模型

6.1离散概率模型

6.2多期无套利模型的有关概念

6.3多期无套利定价模型

习题6

第7章公司资本结构与MM理论

7.1公司资本结构及有关概念

7.2MM理论与财务决策

7.3破产成本和最优资本结构

7.4MM理论与无套利均衡分析

7.5MM理论的数学证明

习题7

第8章连续时间消费资本资产定价模型

8.1基于连续时间的投资组合选择

8.2连续时间模型中的最优消费和投资组合准则

8.3跨期资本资产定价模型

习题8

第9章行为金融学简介

9.1行为金融学概论

9.2行为金融学相关学科

9.3行为金融学的研究方法

9.4行为金融学的基础理论

9.5行为金融学研究的主要内容

9.6行为金融学中的模型

习题9

参考文献