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量化投资技术与策略

量化投资技术与策略

  • 字数: 440000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 北京大学出版社
  • 作者: 欧阳红兵,彭浩彪 编著
  • 出版日期: 2016-05-01
  • 商品条码: 9787301267912
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 374
  • 出版年份: 2016
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本书主要特点一是面向投资实务,因此书中提供了大量案例,有些交易策略则是前沿研究成果的直接应用。另一个特点就是它是产学研结合的产物,作者分别来自华中科技大学和中泰靠前控股有限公司,本书的架构既体现了诸多数量化投资的当前进展,也充分考虑了证券交易的实际需要,大量的案例则在中泰靠前的交易平台上进行过仿真测试,特别是书中交易的资金管理和风控的思想主要来自中泰靠前的研究团队。
内容简介
金融投资与交易正在进入数量化时代,程序化交易和算法交易在发达国家已经被广泛使用,未来金融从业人员将在很大范围内使用各种量化投资技术,从而必须掌握有关基础知识。
本书尝试向大学经济、金融专业高年级本科生、研究生和金融从业人员全面介绍金融投资和交易的数量化技术,涉及内容包括基本投资策略,新型技术分析,选股策略与配对交易,统计套利,量化投资策略,证券投资资金管理,投资策略执行与优化等内容,用大量实例和图形介绍有关技术的使用方法,具有很强的针对性和实用性。
与大量介绍证券投资基本理论的教材不同,本书侧重总结交易技术与策略,是教育部金融专业硕士培养重要内容之一。由于迄今几乎未见同类教材,本书填补了这方面教材建设的空白。
作者简介
欧阳红兵,华中科技大学经济学院金融系副教授,香港城市大学金融学博士,主要研究方向为金融经济学,金融计量学,金融市场与监管,主持和参与国家自然科学基金和国家社会科学基金3项,出版专著《金融市场的流动性:理论及应用》,发表论文20余篇。
彭浩彪,38岁,英国格林威治大学(University of Greenwich)金融及金融信息系统理学硕士,中泰金融靠前有限公司副行政总裁,负责管理包括证券、期货、投行、保险等各条业务线,于金融服务业拥有超过13年经验。曾在广发证券股份有限公司出任不同职位,先后担任营业部总经理助理、港股业务部负责人等。2007年2月一2012年12月任职广发证券(香港)经纪有限公司,参与公司筹建,并担任公司副董事总经理职位,负责全面工作。
目录
第一章绪论
一、电子和数量化交易的发展
二、数量化交易策略体系
三、交易系统及策略的开发
第二章 投资组合管理
第一节 投资组合理论
第二节 投资组合理论的应用
第三节 投资组合理论的扩展
第四节 资本资产定价模型和套利定价理论
第三章 量化选股策略
第一节 基本选股策略
第二节 基于聚类分析的选股策略
第三节 绝对动量选股策略
第四章技术分析及择时策略
第一节 技术分析
第二节 高级技术分析
第三节 其他择时策略
第五章 统计套利
第一节 统计套利基本原理
第二节 基于协整分析的配对交易
第三节 基于共同趋势分析的配对交易
第四节 统计套利中的时间序列预测
第五节 基于协整的动态随机配对交易模型
第六章 高频交易
第一节 概述
第二节 做市商策略
第三节 信息模型
第四节 事件交易
第五节 基于马尔科夫链的高频价差套利策略
第七章 算法交易
第一节 概述
第二节 冲击驱动型算法
第三节 成本驱动型算法
第四节 机会导向算法
第八章 指令执行策略
第一节 价格形成与价格发现
第二节 执行策略及其影响因素
第三节 执行策略的实现方法
第四节 市场预测技术
第九章 资金管理
第一节 资金管理的概念及基本思路
第二节 资金管理基本方法
第三节 止损与资金管理
第十章 交易系统及研究实例
第一节 交易系统构建
第二节 研究实例
参考文献
后记

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