商业银行资本与信贷风险的理论和实证研究

信贷风险是我国商业银行风险管理体系中防范和控制的对象之一，而且是最为重要的一部分。信贷风险是三次《巴塞尔协议》重点关注的风险种类，更是商业银行风险管理的核心部分。资本是商业银行得以成立和发展的根基，资本水平不仅影响了银行发展壮大的能力，而且体现了银行应对风险的能力。各国开始实施巴塞尔协议后，资本充足率要求逐渐成为监管机构审慎监管的最重要手段之一，也是对商业银行的安全性和稳健性进行评价考核的国际标准。2007年美国爆发了次贷危机，一些满足资本充足率监管要求的金融机构受到重创甚至破产，再次引起了大家对于资本监管有效性的争论。近年来，我国经济增速放缓，处于转型发展时期，银行业面临着复杂的市场环境。2017年以来，为了防止发生系统性金融风险，监管机构出台了一系列强有力的措施，对金融业尤其是银行业进行规范和整顿。在这种背景下，研究我国商业银行资本约束能否有效地约束信贷风险以及对异质性银行影响是否存在差异等问题，为充实资本监管理论，进一步完善我国银行信贷风险管理理论的实践和改革提供有益的参考，探索基于我国国情制定分类资本监管体制，具有十分重要的理论和现实意义。 本书首先介绍了选题的背景和研究意义，对国内外相关文献进行了梳理。在理论部分，对资本监管理论、信贷风险理论和银行资本与信贷风险的关系理论进行回顾和分析。在实证部分，通过选取2006—2016年我国151家商业银行面板数据，运用随机效应模型、联立方程组和GMM动态面板模型实证检验了资本约束对我国信贷风险的影响，并根据我国实际情况进行分组回归。资本监管与市场约束为《巴塞尔协议Ⅱ》“三大支柱”的两大支柱，但资本监管与市场约束作为外部因素必须通过银行内部因素——公司治理发挥作用，本书进一步研究分别加入公司治理和市场竞争因素后资本监管与市场约束对信贷风险的影响，且对交叉项进行了检验分析，最后分别做了稳健性检验。 本书的研究为我国商业银行实行资本分类监管、防范系统性信贷风险提供了直接的经验证据。作者建议对商业银行实行差别化的资本监管措施，不同类型的银行实行不同的资本充足率要求；推进城市商业银行股份制改革，筹备上市，通过各种渠道提高资本充足率；积极改善公司治理，鼓励参与市场竞争，完善商业银行市场竞争环境，更有利于降低信贷风险。

第1章 导论
1.1 研究背景和研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外相关研究综述
1.2.1 影响商业银行风险的因素研究
1.2.2 资本约束与商业银行风险关系研究
1.2.3 国内外文献的述评
1.3 本书的研究工作
1.3.1 研究思路与目标
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.3.4 主要创新点和不足
第2章 理论基础分析
2.1 资本监管
2.1.1 银行监管的发展
2.1.2 危机导向型的银行监管
2.1.3 现代银行监管
2.1.4 银行资本监管制度
2.1.5 我国资本监管的发展
2.2 商业银行信贷风险
2.2.1 资产、负债及综合管理
2.2.2 资产组合管理
2.2.3 全面风险管理
2.2.4 风险经济资本
2.3 资本约束和信贷风险的关系
2.3.1 资本约束的特殊性
2.3.2 资本约束对银行信贷风险的影响
第3章 资本约束与信贷风险实证
3.1 研究设计
3.1.1 变量选取
3.1.2 数据来源
3.1.3 模型设定
3.2 计量分析
3.2.1 描述性统计
3.2.2 回归结果
3.2.3 内生性检验和稳健性检验
3.3 本章小结
第4章 资本约束、公司治理与信贷风险实证
4.1 研究设计
4.1.1 变量选择
4.1.2 数据来源
4.1.3 模型设计
4.2 计量分析
4.2.1 描述性统计
4.2.2 中介效应的显著性检验
4.2.3 回归结果
4.2.4 稳健性检验
4.3 本章小结
第5章 资本约束、市场竞争与信贷风险实证
5.1 研究设计
5.1.1 变量选择
5.1.2 数据来源
5.1.3 模型设定
5.2 计量分析
5.2.1 描述性统计
5.3.2 中介效应的显著性检验
5.2.3 回归结果
5.2.4 稳健性检验
5.3 本章小结
第6章 结论与建议
6.1 结论
6.2 建议
参考文献