基于分数布朗运动的金融衍生品定价

字数: 140千字
装帧: 平装
出版社: 厦门大学出版社
作者: 黄文礼著
出版日期: 2019-01-01
商品条码: 9787561570869
版次: 1
开本: 其他
页数: 158
出版年份: 2019

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内容简介

本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。

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