金融随机分析教程--聚文网

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舞蹈音乐的基础理论与应用

内容简介

本书的目的是介绍随机过程基础理论及其在金融领域中的应用。本书内容包括：概率论的基本概念，随机过程的基本概念，Poisson过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微积分和随机微分方程及其在金融中的应用。本书将随机过程与金融问题有机结合起来，因此在对每一类随机过程基本理论介绍的同时，阐述其如何创造性地解决金融领域具体问题。本书主要是为金融工程本科专业准备的，因此本书介绍的金融问题重点是资产定价问题，同时也涉及金融风险、有效市场理论等。通过本书内容的介绍，以期为读者提供打开金融随机世界的钥匙。

第1章概率论的基础知识
1.1 概率空间
1.2 随机变量及其分布函数
1.3 随机变量的数字特征
1.4 随机变量的收敛性与极限定理
1.5 条件期望
第2章随机过程的基础知识
2.1 随机过程的定义
2.2 随机过程的分布函数
2.3 随机过程的数字特征
2.4 随机过程的类型
第3章 Poisson过程及其在金融中的应用
3.1 Poisson分布与指数分布
3.2 Poisson过程的定义
3.3 Poisson过程的基本性质
3.4 Poisson过程的扩展
3.5 信用风险简约化模型
3.6 信用债券定价模型
3.7 资产价格跳跃模型
第4章 Markov链及其在金融中的应用
4.1 离散时间Markov链
4.2 连续时间Markov链
4.3 资产价格预测分析
4.4 信用等级转移模型
4.5 期权定价模型
第5章 Brown运动及其在金融中的应用
5.1 Brown运动的定义
5.2 Brown运动的性质
5.3 Brown运动的首中时与最大值
5.4 Brown运动的扩展
5.5 信用风险度量模型
5.6 含跳跃的期权定价公式
第6章鞅及其在金融中的应用
6.1 鞅的定义与性质
6.2 资产价格的鞅变换
6.3 离散时间下期权鞅定价法
6.4 连续时间下期权鞅定价法
6.5 有效市场理论
第7章随机微积分及其在金融中的应用
7.1 均方微积分
7.2 Ito微积分
7.3 资产价格变化过程
7.4 测度变换与风险中性测度
7.5 期权风险中性定价法
第8章随机微分方程及其在金融中的应用
8.1 随机微分方程
8.2 随机利率模型
8.3 期权微分方程定价法
8.4 公司债务定价模型
参考文献
附录
附录1 金融工程简介
附录2 货币的时间价值
附录3 期权定价理论回顾
附录4 期权定价的一般形式推导
附录5 期权价格的敏感性参数
附录6 标的资产的波动率

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