固定收益证券的技术分析--聚文网

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内容简介

本书总结了常见的债项特征及其结构设计方式，阐释了利率债、公司债、信用债和部分利率相关的衍生品（含国债期货、债券期权、利率期权）的估值方法，详细推演了有关产品的定价过程及其基本原理。鉴于利率债和国债期货的现实流行性和重要性，本书还介绍了利率债的风险管理策略和估值相关的基础知识，以及国债期货的报价与清算规则、交易策略和套保策略。结合国内结构化产品的实际情况，本书还阐释了结构化产品的结构设计模式、基本特征和内在本质，推演了部分简单结构化产品和简单结构性存款的定价原理和较为“普适性”的风险管理策略。同时，以部分有代表性的复杂结构性产品（如内嵌自动赎回结构的结构化产品、内嵌向上或向下敲出结构的结构化产品、同时内嵌敲入和敲出结构的结构化产品）的结构设计模式、状态划分方式、显示定价过程、保本和风控策略，以及相关的技术性问题。

作者简介

作者简介许友传，男，经济学博士（金融学/金融工程），副教授。曾供职于建行，现任教于复旦大学经济学院（金融研究院）。对银行风险与监管、利率衍生品、固定收益衍生品等有较为深入的研究。主持国家自然科学基金3项，主持教育部人文社科基金2项，出版专著1部，发表学术论文50多篇。

符号说明
第一章随机分析基础
一、常见随机过程
（一）维纳过程
（二）扩散过程
二、伊藤展开
（一）随机过程函数的伊藤展开
（二）伊藤展开的应用
三、随机积分
（一）简单过程的伊藤积分
（二）布朗运动的伊藤公式
（三）伊藤过程的积分
思考与练习
研究与探索
本章附录
第二章债项特征及其结构设计
一、债券报价与结算
（一）全价与净价
（二）应计利息
（三）报价与结算规则
二、票面利率设计
（一）是否浮动设计
（二）浮动方式设计
（三）浮动幅度设计
（四）挂钩标的设计
……

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