低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究--聚文网

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内容简介

本书具体阐释了低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题。因具有隐含波动率公式可以实时计算利率衍生产品价格和套期保值参数并快速进行模型校准、SABR随机波动率模型自诞生之日起就被广泛用于利率市场。然而该模型原先的公式并不能用于全球金融危机之后普遍出现的国际市场低利率特别是零利率环境。本书阐述了与该模型相关的几个问题:原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。

作者简介

杨念，南京大学商学院金融与保险学系副教授，主要从事金融衍生品定价、金融工程、机器学习及其金融应用等相关研究。研究成果发表于《管理科学学报》,JournalofEconometrics,JournalofEconomicDynamicsandControl等国内外知名期刊。主持或参与国家自然科学面上项目和江苏省自然科学基金青年项目等国家级和省部级课题。曾获江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、江苏省高等学校哲学社会科学研究成果奖三等奖、南京大学商学院科研新星奖、南京大学杜厦奖教金、南京大学新华日报优秀青年教师奖等奖项

第一章概述
一、背景
二、定价和对冲模型
三、文献综述
四、研究动机
五、本书的主要内容
第二章SABR模型的生存概率：渐近性及应用
一、引言
二、SABR模型及主要结果
三、生存概率问题分析
四、生存概率问题的渐近解
附录A公式的证明与计算
第三章SABR模型下的近似无套利期权定价
一、引言
二、SABR模型及问题表述
三、无套利期权定价问题的近似解
四、数值实验
五、结论
……

低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究

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