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负利率、低利率与金融系统性风险研究

负利率、低利率与金融系统性风险研究

  • 字数: 477000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 上海财经大学出版社
  • 作者: 朱小能 著
  • 出版日期: 2024-11-01
  • 商品条码: 9787564243715
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 452
  • 出版年份: 2024
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精选
内容简介
本书在分析负利率的成因、下限及其传导渠道的基础之上,讨论负利率时代对我国金融体系和实体经济的影响,探究其中可能引起系统性风险的潜在因素及作用机制,并针对负利率环境下市场流动性过剩、银行利差收窄、投资者行为变异以及传统调控工具受限等特征,拓展和修正原有的金融系统性风险测度模型,完善金融系统性风险的预警与防范机制,构建负利率时代的金融风险生态监管体系,坚守不发生系统性金融风险的底线,为我国实体经济高质量发展提供保障。
作者简介
朱小能,上海财经大学金融学院教授、博导、副院长;上海国际金融与经济研究院研究员、副院长;青年长江学者;从事资产定价、金融市场与宏观经济、金融科技、货币政策等方面的研究。近年来在国际顶级期刊Journal of Financial Economics、Management Science、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Review of Finance等发表论文近30篇。在国内权威期刊《经济研究》《金融研究》《经济学季刊》《管理科学学报》等发表论文10多篇;多项决策咨询成果获批示;在《光明日报》《上海证券报》《文汇报》《凤凰财经》等发表评论文章多篇。主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、上海市决策咨询课题、教育部人文社科项目等各类课题。
目录
第1章导论/1
1.1选题背景/1
1.2研究思路/2
1.3创新之处/4
第2章国内外研究评述/6
2.1负利率的形成与影响/6
2.2金融系统性风险的特征与成因/24
2.3现有文献评价/34
第3章负利率时代金融市场中的系统性风险/37
3.1负利率与金融系统性风险——国际视野/37
3.2低利率与银行风险承担——中国视域/73
3.3低利率与投资者风险偏好——家庭视角/87
本章小结/104
第4章负利率时代的实体经济与金融系统性风险/106
4.1负利率与经济增长/106
4.2负利率与企业投资/119
4.3负利率、实体经济与金融系统性风险/132
本章小结/137
第5章系统性风险的测度/139
5.1系统性风险测度概述/139
……

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