金融机构压力测试实践、监管和技术--聚文网

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内容简介

本书对金融机构压力测试进行了全面介绍，是一本关于压力测试的“百科全书”，为监管部门和金融机构开展压力测试提供了指导。全书共五个部分，分别介绍压力测试框架、对公信用风险压力测试、零售信用风险压力测试、经济资本压力测试、监管资本压力测试等内容。本书对压力测试的流程和模型方法进行了详细介绍，并且有丰富的应用实例，是相关工作从业人员十分有用的参考书。

作者简介

编辑介绍
作者简介
前言
引言
第一章压力测试框架
第1节一体化压力测试框架
第2节压力测试、市场风险测量和极端值：将压力测试引入市场风险管理的最前沿
第二章对公信用风险压力测试
第1节使用时点评级法的信贷周期压力测试
第2节 CVaR压力测试：一种多年期方法
第3节对信贷组合中群体相关性的压力测试
第4节对冲压力：使用压力测试设计外币贷款套期保值
第三章零售信用风险压力测试
第1节对零售贷款组合压力测试的综述
第2节零售贷款组合压力测试
第3节运用混合向量自回归模型开展银行信用风险压力测试
第四章经济资本压力测试
第1节不确定性、信用迁移、压力测试情景和组合损失
第2节渐进单因子风险（ASRF）模型中的最坏情形和压力相关系数
第3节风险加总、相关性结构和分散化效益
第4节对银行资产组合信用分布的压力测试：风险结构与集中度问题
第5节信用风险的时变相关性：建模、估计和压力测试
第五章监管资本的压力测试
第1节基于宏观模型的巴塞尔Ⅱ资本要求压力测试
第2节风险容忍度概念和银行资本情景分析
第3节《巴塞尔协议Ⅱ》信贷组合压力测试
后记

金融机构压力测试 实践、监管和技术

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金融机构压力测试实践、监管和技术