金融经济学:无套利理论与工具定价/金融理论前沿丛书--聚文网

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内容简介

本书内容可分为两部分：无套利理论与方法、利率敏感性金融工业定价。这两部分内容有一些交叉（如在利率敏感性金融工具定价时，无套利假设几乎是一个最基本的假设），但其侧重点不同。本书包括十章内容，其中前六章内容主要来自《金融经济学》，而后四章内容来自《利率敏感性金融工具评价》。下面简单地加以介绍。第一章重点对金融市场上的资产与衍生证券作一介绍，另外简单介绍了市场上的利率度量以及比较经典的马可维茨模型。第二章讨论均衡定价理论，它表明了市场上买卖双方如何通过交易而导致均衡价格。第三章讨论无套利定价理论，它表明给定原始证券的价格后，衍生证券的价格可表示为关于风险中性概率（或等价鞅测试）的期望第四章是第三章的具体应用，在本章中一些定理的复杂证明暂时略去。第五章讨论了利率的期限结构。第六章是关于连续时间的期权无套利定价问题。第七章首先总结性地介绍四种类型的利率（即期利率、远期利率、短期利率、满期收益率）及其相互关系，这些不同类型的利率是理解后面各种评价方法的关键。第八章和第九章分别讨论了利率期限结构的离散时间和单因素模型和连续时间单因素模型。第十章讨论离散时间模型和连续时间模型的关系。

上篇无套利理论与方法第一章金融市场一、货币市场二、股票与债券市场三、利率四、风险与收益：马可维茨模型五、衍生证券第二章均衡定价一、引言二、不确定条件下的决策：期望效用假设三、证券市场的单周期模型四、基于代理人代表的模型五、资本资产定价模型的推导六、Black-Scholes期权定价公式第三章无套利定价理论一、单周期模型二、多周期模型三、多周期模型的随机过程处理第四章期权与其他衍生证券一、期权定价的二叉树模型二、非典型衍生产品三、数值方法四、一些度量第五章利率期限结构模型一、收益曲线二、无套利利率模型三、利率衍生工具的定价四、二叉树利率模型五、Black-Derman-Toy模型的实现第六章连续时间的期权定价一、股票价格模型二、或然请求权及其价格三、几何布朗运动模型四、关于两种股票的期权五、有分红的股票价格模型六、不完备市场模型下篇利率敏感性金融工具定价第七章利率敏感性现金流的评价一、各种利率及其关系二、利率敏感性现金流的评价附录满期收益率与即期利率的关系第八章离散时间单因素模型一、引言二、一个简单的例子三、由无套利决定的关于期限结构的限制四、无套利模型第九章连续时间单因素模型一、利率期限结构二、利率或有证券附录 Ito公式第十章单因素模型的求解方法一、B-S期权评价模型二、数值求解方法参考文献

金融经济学:无套利理论与工具定价/金融理论前沿丛书

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